Вопрос: Ассоциация российских банков (АРБ) по вопросу продления регуляторных послаблений, предоставленных кредитным организациям Банком России в 2022 г., направляет предложение кредитных организаций по вопросу отмены послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций (ОВП) для снижения рисков и стимулирования снижения доли "токсичных" валют в балансах кредитных организаций.
Кредитные организации отмечают, что массовый уход клиентов из "токсичных" валют в российский рубль, юань и другие валюты "дружественных" стран сформировал структурный дисбаланс у российских банков между активами и пассивами, номинированными в иностранных валютах.
Данная проблема вызвана тем, что банки не имеют возможности устранить данный дисбаланс, сняв с баланса активы, сформированные в валютах "недружественных" стран, поскольку рынки еврооблигаций по-прежнему неликвидны, а кредиты, номинированные в валютах этих стран, имеют длинные сроки погашения.
По оценкам банков, меры, предпринимаемые Банком России по "девалютизации" балансов банков, привели к углублению структурного дисбаланса между активами и обязательствами, выраженными в иностранных валютах.
Кредитные организации отметили, что дефицит евро на рынке привел к тому, что процентные ставки по валютным свопам с евро достигают 200% и выше.
Более того, даже по таким процентным ставкам банки не имеют возможности пролонгировать свою своп-позицию в евро на Московской бирже и нередко не имеют возможности исполнить свои обязательства перед биржей. Единственным действенным инструментом для банков в данном случае является покупка евро на баланс с открытием ОВП.
По мнению банков, отменять послабление по ОВП следует только после стабилизации ситуации с ликвидностью в евро. Возможно ли продлить данную меру на срок не менее года, предоставив банкам возможность спланировать комфортное закрытие позиций в евро?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 января 2023 г. N 23-10/20
Департамент банковского регулирования и аналитики рассмотрел обращение Ассоциации российских банков (АРБ) <1> с предложением продлить на один год послабления по неприменению Банком России мер при несоблюдении лимитов открытых валютных позиций <2> (далее - ОВП), действие которых истекло 31.12.2022, для комфортного закрытия кредитными организациями открытых позиций в евро в условиях дефицита ликвидности в евро на российском валютном рынке и сообщает следующее.
<1> Обращение от 16.12.2022 (от 19.12.2022).
<2> Послабление в отношении кредитных организаций под иностранными санкциями, реализованное информационным письмом Банка России от 26.07.2022 N ИН-03-23/97 "О мерах при несоблюдении размеров (лимитов) открытых валютных позиций", и послабление по балансировке ОВП в долларах США и евро, реализованное информационным письмом Банка России от 13.05.2022 N ИН-03-23/65 "О мерах при несоблюдении размеров (лимитов) открытых валютных позиций в долларах США и евро и совокупной открытой валютной позиции".
Предложение не поддерживается, так как не усматривается системная необходимость в его реализации.
Указанные послабления применялись ограниченным количеством кредитных организаций. Более того, согласно данным пруденциальной отчетности количество кредитных организаций, использующих срочные сделки в евро (включая валютные свопы) в целях регулирования длинной ОВП в евро, без которых данные кредитные организации нарушили бы соответствующий лимит ОВП, также является крайне ограниченным.
Надзорные структурные подразделения Банка России осуществляют оперативный мониторинг соблюдения указанными кредитными организациями лимитов ОВП исходя из фактической ситуации, сложившейся у каждой кредитной организации (в том числе с учетом темпов реализации планов по девалютизации балансов в части "токсичных" иностранных валют). При обоснованной необходимости возможно кратковременное установление индивидуальных значений лимитов ОВП в рамках специальных полномочий Банка России <3>.
<3> Пункт 5 статьи 20 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Дополнительно отмечаем, что формирование и последующее длительное поддержание на балансе значительных открытых позиций в иностранных валютах представляется нежелательным с точки зрения стабильности банковского сектора, особенно в текущих условиях неопределенности на финансовых рынках.
Директор Департамента банковского
регулирования и аналитики
А.С. ДАНИЛОВ