Вопрос: О функциях Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в части методологии и валидации моделей количественной оценки кредитного и операционного рисков.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 февраля 2022 г. N 42-5-6/512
Информируем о том, что в настоящее время к компетенции Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее - ДНСЗКО) отнесено выполнение следующих функций и задач в части методологии и валидации моделей количественной оценки кредитного и операционного рисков.
1. Методология и валидация моделей количественной оценки кредитного риска в части оценки качества и надзора за применением банковских методик управления кредитными рисками кредитных организаций и моделей количественной оценки указанных рисков, применяемых кредитными организациями для целей оценки активов, включая формирование резервов на возможные потери с учетом величины ожидаемых кредитных потерь, расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) и иных обязательных нормативов (далее - ПВР):
проведение оценки (валидации) ПВР в кредитных организациях;
организация перевода системно значимых кредитных организаций на применение ПВР;
осуществление надзора за соблюдением кредитными организациями ПВР;
разработка и сопровождение нормативных и иных актов Банка России по реализации ПВР и порядку и методологии надзора за применением кредитными организациями ПВР;
разработка форм обязательной и иной отчетности и информации о результатах применения кредитными организациями ПВР, направляемой в Банк России в целях надзора.
2. В части методологии и надзора за реализацией в кредитных организациях и банковских группах систем управления операционным риском, включая обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности (далее - СУОР):
разработка и сопровождение нормативных и иных актов Банка России (в том числе разъяснение их применения) по требованиям к СУОР в кредитных организациях и банковских группах, а также расчета размера операционного риска (Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" и Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П "О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением");
разработка форм обязательной и иной отчетности и информации о СУОР, направляемой в Банк России в целях надзора.
Письма и запросы по вышеуказанным направлениям деятельности просим направлять в адрес ДНСЗКО.
Директор Департамента
надзора за системно значимыми
кредитными организациями
М.Г. ЛЮБОМУДРОВ