Отчет по управлению операционным риском в кредитной организации

(Форма по ОКУД 0409106) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409106
Квартальная
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 1. Отчет о событиях операционного риска и связанных с ними прямых потерях и возмещениях
Подраздел 1.1. Отчет о прямых потерях и возмещениях от реализации событий операционного риска в разрезе источников операционного риска и типов событий операционного риска
Источник операцион-
ного риска
Тип события
Период
Сумма валовых прямых потерь, тыс. руб.
Сумма чистых прямых потерь, тыс. руб.
Максимальная величина прямых потерь от одного события, тыс. руб.
Сумма валовых прямых потерь от пяти крупнейших событий, тыс. руб.
Сумма возмещений по прямым потерям, тыс. руб.
Сумма потерь (в том числе хищений) средств клиентов, контрагентов, работников кредитной организации и других третьих лиц, компенсиро-
ванных кредитной организацией, тыс. руб.
Максимальная величина потерь (в том числе хищений) средств клиентов, контрагентов, работников кредитной организации и других третьих лиц от одного события, компенсиро-
ванных кредитной организацией, тыс. руб.
до учета возмещений
после учета возмещений
возмещения, принимаемые к зачету
возмещения, не принимаемые к зачету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подраздел 1.2. Отчет о количестве событий операционного риска и валовых прямых потерях в разрезе диапазонов потерь и типов событий операционного риска
Диапазон потерь
Тип события
Период
Количество событий операционного риска с валовыми прямыми потерями, единиц
Сумма валовых прямых потерь, тыс. руб.
1
2
3
4
5
Раздел 2. Отчет о потерях и возмещениях от реализации операционного риска (за исключением риска информационной безопасности) и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и типов событий операционного риска по видам потерь и возмещений
Подраздел 2.1.Отчет о чистых прямых потерях
Направление деятельности
Тип события
Период
Сумма чистых прямых потерь, тыс. руб.
Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины чистых прямых потерь, тыс. руб.
Средняя величина чистых прямых потерь, тыс. руб.
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
1
2
3
4
5
6
8
8
9
 
Подраздел 2.2. Отчет о валовых прямых потерях
Направление деятельности
Тип события
Период
Вид прямых потерь
Сумма валовых прямых потерь, тыс. руб.
Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины валовых прямых потерь, тыс. руб.
Средняя величина валовых прямых потерь, тыс. руб.
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Подраздел 2.3. Отчет о возмещениях по прямым потерям
Направление деятельности
Тип события
Период
Вид возмещения по прямым потерям
Сумма возмещения по прямым потерям, тыс. руб.
Средняя величина возмещения по прямым потерям, тыс. руб.
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Подраздел 2.4. Отчет о непрямых потерях
Направление деятельности
Тип события
Период
Вид непрямых потерь
Сумма непрямых потерь, тыс. руб.
Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины непрямых потерь, тыс. руб.
Средняя величина непрямых потерь, тыс. руб.
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
от операционного риска (за исключением риска информационной безопасности)
от риска информационной безопасности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Подраздел 2.5. Отчет о прямых потерях от реализации событий риска информационной безопасности, связанных с нарушением защиты информации
Направление деятельности
Тип события
Период
Вид события риска информационной безопасности, связанного с нарушением защиты информации
Валовые прямые потери от реализации событий риска информационной безопасности, связанных с нарушением защиты информации, тыс. руб.
Чистые прямые потери от реализации событий риска информационной безопасности, связанных с нарушением защиты информации, тыс. руб.
сумма
среднеквадратичное отклонение (сигма)
средняя величина
сумма
среднеквадратичное отклонение (сигма)
средняя величина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
Раздел 3. Отчет о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности или по кредитной организации в целом
Направление деятельности
Контрольный показатель уровня операционного риска (риска информационной безопасности)
Фактическое значение показателя на отчетную дату
Целевые значения показателей
сигнальное значение
контрольное значение
тыс. руб.
в процентах
тыс. руб.
в процентах
тыс. руб.
в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел "Справочно"
Порог регистрации,
тыс. руб.
Объем капитала (Кi, ИБ),
тыс. руб.
Компонент объема капитала (ΔКi, ИБ),
тыс. руб.
1
2
3
 
 
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.