Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента

(Форма по ОКУД 0409703) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА
И СВЕДЕНИЯ О КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕДИТНОГО
РИСКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409703
Месячная (Квартальная)
Раздел 1. Информация о значениях показателей
Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Значение показателя, в процентах
1
2
3
4
1
Коэффициент КР1
X
1.1
 
X
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
Ф
X
2
Коэффициент КР2
X
2.1
АК
X
2.2
АИ
X
3
Коэффициент РР1
X
3.1
∑CVaRi10дней
i
X
3.2
СС
X
4
Максимальный коэффициент ПК по обслуживаемым рынкам:
X
X
4.1
 
 
 
X
 
(указывается название обслуживаемого рынка, для которого квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельного гарантийного фонда)
 
4.2
 
 
 
X
 
(указывается название обслуживаемого рынка, для которого квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельного гарантийного фонда)
 
…
 
 
 
X
 
(указывается название обслуживаемого рынка, для которого квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельного гарантийного фонда)
 
4.N
 
 
 
X
 
(указывается название обслуживаемого рынка, для которого квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельного гарантийного фонда)
 
Раздел 2. Информация о величине (величинах) гипотетического капитала
Номер строки
Наименование гарантийного фонда
Величина гипотетического капитала
1
2
3
Раздел 3. Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам и связанным лицам
Номер строки
Заемщик, связанное лицо (группа связанных заемщиков или связанных лиц)/эмитент
Идентификационный номер
Характер отношений с кредитной организацией
1
2
3
4
Величина кредитного риска заемщика (Крз), величина риска на связанное лицо
(группу лиц) (Крл), тыс. руб.
всего
в том числе
по требованиям кредитного характера (ОСКр)
по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
по производным финансовым инструментам (КРС)
5
6
7
8
Размер риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам/ Показатель концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (РК), в процентах
Размер риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц)/ Показатель концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (РСЛ), в процентах
Справочно: максимальные размер РК и размер РСЛ за отчетный период
размер РК, в процентах
дата
размер РСЛ, в процентах
дата
9
10
11
12
13
14
Раздел 4. Информация о нарушении значений коэффициента
Номер строки
Наименование коэффициента
Значение нарушенного коэффициента, в процентах
Дата, на которую значение коэффициента нарушено
1
2
3
4
Должностное лицо,
уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.