| Раздел 1. Сведения, характеризующие пруденциальные кредитные риски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код договора | Номер транша | Величина кредитного риска, руб. | Результат применения надбавок в соответствии с требованиями Указания Банка России N 6960-У3, руб. | Величина кредитного риска, учтенная в коде "8788" в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И4, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Сведения о классификации ссуд в соответствии с финализированным подходом расчета достаточности капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество вынужденных реструктуризаций | Подкласс специализированного кредитования | Признаки дефолта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Указание Банка России от 16 декабря 2024 года N 6960-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала" (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2024 года, регистрационный N 80632) (далее - Указание Банка России N 6960-У). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный N 57008, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года N 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57913), от 3 августа 2020 года N 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60730), от 3 августа 2020 года N 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59770), от 12 января 2021 года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 18 августа 2021 года N 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65078), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 3 апреля 2023 года N 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный N 73538), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 6 июня 2023 года N 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный N 73793) (далее - Инструкция Банка России N 199-И). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Сведения об оценке ссуд в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года1 (далее - МСФО (IFRS) 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансовая стоимость финансового актива без учета резервов, корректировок и переоценки стоимости, руб., коп. | Подход к классификации финансового актива | Совокупная величина корректировок и переоценки стоимости финансового актива, руб., коп. | Стадия обесценения актива по МСФО (IFRS) 9 | Вероятность дефолта (PD) | Уровень потерь при дефолте (LGD) | Величина требования, подверженная риску дефолта (EAD) | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по МСФО (IFRS) 9, руб., коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869) с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный N 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный N 51396), приказом Минфина России от 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2019 года, регистрационный N 56187), приказом Минфина России от 7 апреля 2020 года N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2020 года, регистрационный N 58832) (далее - приказ Минфина России N 55н), приказом Минфина России от 14 декабря 2020 года N 304н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный N 62135), приказом Минфина России от 17 февраля 2021 года N 23н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки - этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2021 года, регистрационный N 62829), приказом Минфина России от 17 февраля 2021 года N 24н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" (Поправки к МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнесов")", "Основные средства - поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства")", "Обременительные договоры - затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)" и "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2018 - 2020 гг." в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2021 года, регистрационный N 62828). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Величина корректировки резерва на возможные потери по ссуде и процентам по ней до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по МСФО (IFRS) 9, руб., коп | Эффективная процентная ставка | Средневзвешенный срок ссуды (транша), дней | По условным обязательствам кредитного характера (включаемым в состав отчетности по форме 0409303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по МСФО (IFRS) 9, руб., коп. | величина корректировки резерва на возможные потери по условному обязательству до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по МСФО (IFRS) 9, руб., коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Сведения о классификации ссуд в соответствии с порядком расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код регуляторного сегмента | Код модели ВД | Код модели УПД | Код модели ВКТД | Код модели РКР | Код разряда рейтинговой шкалы ВД | Код разряда рейтинговой шкалы УПД | Код разряда рейтинговой шкалы ВКТД (конверсионного коэффициента) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код разряда шкалы РКР | ВКТД, руб. | Признак наличия дефолта | Дата наступления дефолта | Причина наступления дефолта | Значение ВД с учетом надбавки к ВД, в процентах | Значение УПД с учетом надбавки к УПД, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по балансовым обязательствам | по условным обязательствам кредитного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значение конверсионного коэффициента, в процентах | РКР, в процентах | Наилучшая оценка ожидаемых потерь, в процентах | Признак применения нефондированного обеспечения | Признак применения фондированного обеспечения | Значение ВД, используемое для расчета величины кредитного риска, в процентах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для корректировки ВД | для корректировки УПД | для применения коэффициентов стандартизи- рованного подхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значение УПД, используемое для расчета величины кредитного риска, в процентах | Значение показателя корреляции, используемое для расчета величины кредитного риска, в процентах | Признак применения корректировки показателя корреляции для кредитных требований к малым и средним предприятиям для расчета величины кредитного риска | Величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, руб. | Результат применения макронад- бавок, руб. | Кредитные требования, для которых была произведена корректировка рейтинга экспертным путем | Величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР и учтенная в коде "8786" в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по балансовым обязатель- ствам | по условным обязатель- ствам кредитного характера | количество разрядов, на которое рейтинг был скорректирован, штук | причина корректировки рейтинга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||