| Раздел 2. Распределение кредитных требований по сегментам, классам (подклассам), счетам бухгалтерского учета и применяемым подходам к оценке риска | |||||||||||||
| Подраздел 2.1. Распределение кредитных требований по сегментам, классам (подклассам), счетам бухгалтерского учета | |||||||||||||
| Код сегмента кредитных требований | Код регуляторного сегмента | Номер счета второго порядка | Номинальная стоимость кредитных требований, к которым применяется ПВР, тыс. руб. | ||||||||||
| по балансовым активам | по условным обязательствам кредитного характера | по внебиржевым производным финансовым инструментам | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Подраздел 2.2. Распределение кредитных требований по счетам бухгалтерского учета и применяемым подходам к оценке риска | |||||||||||||
| Номер счета второго порядка | Номинальная стоимость кредитных требований, по которым рассчитывается кредитный риск, тыс. руб. | Номинальная стоимость кредитных требований, по которым рассчитывается рыночный риск, тыс. руб. | Номинальная стоимость кредитных требований, уменьшающих собственные средства (капитал), тыс. руб. | Остаток по счету по форме 0409101, тыс. руб. | Разница, тыс. руб. | Величина кредитных требований по ПВР, тыс. руб. | Величина кредитных требований по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Примечание | |||||
| ПВР | стандартизи- рованный подход | всего | в том числе | всего | в том числе исключая кредитные требования по пункту 1.1 Положения Банка России N 845-П1 | ||||||||
| ПВР | стандартизи- рованный подход | рыночный риск | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 Положение Банка России от 2 ноября 2024 года N 845-П "О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска" (зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2024 года, регистрационный N 80878) (далее - Положение Банка России N 845-П). | |||||||||||||
| Раздел 3. Информация об используемых моделях количественной оценки кредитного риска, рейтинговых шкалах и надбавках к компонентам кредитного риска | |||||||||
| Подраздел 3.1. Информация об используемых моделях количественной оценки кредитного риска | |||||||||
| Код модели | Характеристики модели | Код сегмента компонента кредитного риска | Примечание | ||||||
| наименование модели | моделируемый компонент кредитного риска | дата последней внутренней валидации модели | дата утверждения модели | дата ввода в действие модели | дата прекращения действия модели | номер и дата решения Банка России о выдаче разрешения на применение модели | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подраздел 3.2. Информация об используемых рейтинговых шкалах (портфелях однородных кредитных требований) | |||||||||
| Код разряда рейтинговой шкалы | Моделируемый компонент кредитного риска | Границы разряда | Значение компонента кредитного риска | Код модели | Примечание | ||||
| расчетный параметр | компонент кредитного риска | ||||||||
| минимальное значение | максимальное значение | минимальное значение | максимальное значение | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Подраздел 3.3. Информация о величине надбавок к компонентам кредитного риска | |||||||||
| Идентификатор надбавки | Реквизиты документа, устанавливающего применение надбавки | ВКТД, для которой применяется надбавка, тыс. руб. | Дата начала действия надбавки | Дата окончания действия надбавки | Величина надбавки, в процентах | Код сегмента компонента кредитного риска | Код расчетной базы надбавки | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Раздел 4. Контрольные показатели качества моделей | |||||||||
| Код модели | Идентификатор показателя | Наименование показателя | Оцениваемое свойство | Дата расчета показателя | Значение показателя | Доверительный интервал значения показателя | |||
| 0.95 | 0.99 | ||||||||
| минимальное | максимальное | минимальное | максимальное | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диапазон значений показателя | Оценка показателя | Количество наблюдений в выборке, штук | Количество дефолтов в выборке, штук | Временной период дат среза наблюдений в выборке | Примечание | ||||
| неудовлетворительный | удовлетворительный | оптимальный | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Раздел 5. Данные о миграции кредитных требований между сегментами ВД и разрядами рейтинговой шкалы ВД | ||||||||
| Подраздел 5.1. Данные о миграции кредитных требований между сегментами ВД и разрядами рейтинговой шкалы ВД в течение календарного месяца | ||||||||
| Данные на предыдущую отчетную дату | ||||||||
| код сегмента ВД | код разряда рейтинговой шкалы ВД | количество заемщиков, единиц | количество кредитных требований, штук | взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах | величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. | ВКТД, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Данные по кредитным требованиям, относящимся к соответствующему сегменту и разряду рейтинговой шкалы ВД на предыдущую отчетную дату, по состоянию на текущую отчетную дату | ||||||||
| код сегмента ВД | код разряда рейтинговой шкалы ВД | количество заемщиков, единиц | количество кредитных требований, штук | взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах | величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. | ВКТД, тыс. руб. | количество заемщиков, по которым был пересчитан рейтинг, единиц | количество кредитных требований, по которым был пересчитан рейтинг, штук |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подраздел 5.2. Данные о миграции кредитных требований между сегментами ВД и разрядами рейтинговой шкалы ВД в течение календарного года | ||||||||
| Данные на аналогичную отчетную дату года, предшествующего отчетному году | ||||||||
| код сегмента ВД | код разряда рейтинговой шкалы ВД | количество заемщиков, единиц | количество кредитных требований, штук | взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах | величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. | ВКТД, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Данные по кредитным требованиям, относящимся к соответствующему сегменту и разряду рейтинговой шкалы ВД на аналогичную отчетную дату года, предшествующего отчетному году, по состоянию на текущую отчетную дату | ||||||||
| код сегмента ВД | код разряда рейтинговой шкалы ВД | количество заемщиков, единиц | количество кредитных требований, штук | взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах | величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. | ВКТД, тыс. руб. | количество заемщиков, по которым был пересчитан рейтинг, единиц | количество кредитных требований, по которым был пересчитан рейтинг, штук |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 6. Данные о расчете итогового результата применения макронадбавок | |||||||||||||||||||
Номер строки | Определение расшифровки | Подход, используемый для расчета | Расчетная величина КРстд6, в процентах | Расчетная величина КРпврj, в процентах | Расчетная величина КРпвр6, в процентах | Отдельные показатели расчета | Отдельные показатели расчета без учета требований абзаца тринадцатого подпункта 7.1 пункта 7 Указания Банка России N 5072-У1 | ||||||||||||
ВКТД, тыс. руб. | величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. | расчетная величина Ai, тыс. руб. | величина кредитного риска, рассчитанная на основе методики, установленной пунктами 2.1 и 2.3 Инструкции Банка России N 199-И2 (пунктами 3.1 и 3.3 Инструкции Банка России N 199-И в случае принятия Банком решения в соответствии с пунктом 1.7 Инструкции Банка России N 199-И), тыс. руб. | расчетная величина Bi, тыс. руб. | итоговый результат применения макронадбавок, тыс. руб. | итоговый результат применения макронадбавок, в процентах | ВКТД, тыс. руб. | величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. | расчетная величина Ai, тыс. руб. | величина кредитного риска, рассчитанная на основе методики, установленной пунктами 2.1 и 2.3 Инструкции Банка России N 199-И (пунктами 3.1 и 3.3 Инструкции Банка России N 199-И в случае принятия Банком решения в соответствии с пунктом 1.7 Инструкции Банка России N 199-И), тыс. руб. | расчетная величина Bi, тыс. руб. | итоговый результат применения макронадбавок, тыс. руб. | итоговый результат применения макронадбавок, в процентах | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам) на потребительские цели в рублях, соответствующие коду 9901.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | |||||||||||||||
| 2 | Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в иностранной валюте, соответствующие коду 9902.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | |||||||||||||||
| 3 | Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом автомототранспортного средства, соответствующие коду 9904.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | |||||||||||||||
| 4 | Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ипотечным кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом объекта недвижимого имущества, соответствующие коду 9906.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | ||||||||||||||||||
| 5 | Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве, соответствующие коду 9907.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | |||||||||||||||
| 6 | Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на строительство индивидуального жилого дома или приобретение индивидуального | X | X | X | |||||||||||||||
| жилого дома, в том числе земельного участка, на котором он расположен, соответствующие коду 9908.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | ||||||||||||||||
| 7 | Кредитные требования и (или) требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным юридическим лицам в рублях, а также требования по вложениям в долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, соответствующие коду 9909.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | |||||||||||||||
| 8 | Кредитные требования и (или) требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте, а также требования по вложениям в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, соответствующие коду 9910.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У | X | X | X | |||||||||||||||
| Итого | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 1 Указание Банка России от 12 февраля 2019 года N 5072-У "Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов" (зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2019 года, регистрационный N 54026) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 июля 2019 года N 5218-У (зарегистрировано Минюстом России 21 августа 2019 года, регистрационный N 55695), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 16 декабря 2024 года N 6962-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2024 года, регистрационный N 80634), от 3 февраля 2025 года 6992-У (зарегистрировано Минюстом России 5 марта 2025 года, регистрационный N 81450) (далее - Указание Банка России N 5072-У). | |||||||||||||||||||
| 2 Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный N 57008) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года N 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57913), от 3 августа 2020 года N 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60730), от 3 августа 2020 года N 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59770), от 12 января 2021 года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 18 августа 2021 года N 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65078), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 3 апреля 2023 года N 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный N 73538), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 6 июня 2023 года N 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный N 73793) (далее - Инструкция Банка России N 199-И). | |||||||||||||||||||
| Раздел 7. Данные о дефолтах и фактическом уровне потерь при дефолте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 7.1. Данные о дефолтах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код регуляторного сегмента | Код сегмента ВД | Дата расчета | Количество клиентов (кредитных требований), не находящихся в дефолте, единиц | Количество клиентов (кредитных требований), по которым наступил дефолт в течение 12 месяцев, единиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе в результате следующих событий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заемщик просрочил погашение существенных обязательств более чем на 90 календарных дней | проведение реструктуризации задолженности, связанной с невозможностью исполнения заемщиком кредитных обязательств согласно первоначальным условиям договора, вследствие возникновения у заемщика финансовых трудностей | значительное ухудшение качества | реализация с существенными экономическими потерями в результате ухудшения качества | обращение банка с заявлением о признании заемщика банкротом, признание судом заемщика банкротом или введение судом в отношении заемщика процедуры банкротства (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление), обращение заемщика в суд с заявлением о банкротстве | принятие заемщиком мер, направленных на неисполнение своих обязательств перед банком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 7.2. Данные о фактическом значении уровня потерь при дефолте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент УПД | Месяц наступления дефолта | Количество кредитных требований, штук | ВКТД, тыс. руб. | Средний LGD, взвешенный по ВКТД, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месяц наступления дефолта + 1 | месяц наступления дефолта + 2 | месяц наступления дефолта + 3 | месяц наступления дефолта + ... | месяц наступления дефолта + 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименования рейтинговых агентств, рейтинговые шкалы которых используются при оценке ВД заемщика, рассчитываемой на основе соотнесения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с разрядами рейтинговых шкал рейтинговых агентств: | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||