| Раздел 1. Информация о величинах ОВП для ограничения валютного риска | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Код иностранной валюты (драгоценного металла) | Курс иностранной валюты (цена за грамм драгоценного металла), руб. | Балансовые позиции, тыс. руб. | Балансовые позиции по сделкам с повышенным риском, тыс. руб. | Балансовая ОВП, тыс. руб. | Балансовая ОВП, в процентах от капитала | Размер (лимит) балансовой ОВП, в процентах от капитала | Превышение размера (лимита) балансовой ОВП, в процентах от капитала | Позиции по срочным сделкам, тыс. руб. | Позиции по срочным сделкам с повышенным риском, тыс. руб. | Совокупная ОВП, тыс. руб. | Совокупная ОВП, в процентах от капитала | Размер (лимит) совокупной ОВП, в процентах от капитала | Превышение размера (лимита) совокупной ОВП, в процентах от капитала | Сумма позиций по сделкам с повышенным риском, в процентах от капитала | Сумма позиций по несущественным сделкам, в процентах от капитала | ||||||||||
| длинные | короткие | длинные | короткие | длинные | короткие | длинные | короткие | |||||||||||||||||||
всего | в том числе по встроенным производным инструментам | всего | в том числе по встроенным производным инструментам | Всего | в том числе по несущественным срочным сделкам | всего | в том числе по несущественным срочным сделкам | |||||||||||||||||||
по производным финансовым инструментам | по прочим срочным сделкам | по производным финансовым инструментам | по прочим срочным сделкам | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Чистая ОВП по всем иностранным валютам и драгоценным металлам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Валовая ОВП по всем иностранным валютам и драгоценным металлам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Скорректированный базовый капитал, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Информация о величинах ОВП для оценки влияния на капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Код иностранной валюты (драгоценного металла) | Совокупная ОВП (ОВП для ограничения валютного риска), тыс. руб. | Данные для корректировки размера позиций в целях расчета ОВП для покрытия валютного риска базовым капиталом, тыс. руб. | Совокупная ОВП в составе ОВП для покрытия валютного риска базовым капиталом, тыс. руб. | Данные для корректировки размера позиций в целях расчета ОВП для покрытия валютного риска основным капиталом, тыс. руб. | Совокупная ОВП в составе ОВП для покрытия валютного риска основным капиталом, тыс. руб. | Данные для корректировки размера позиций в целях расчета ОВП для покрытия валютного риска собственными средствами (капиталом), тыс. руб. | Совокупная ОВП в составе ОВП для покрытия валютного риска собственными средствами (капиталом), тыс. руб. | Разница между совокупной ОВП (ОВП для ограничения валютного риска) и совокупной ОВП в составе ОВП для оценки влияния на капитал, в процентах от капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на отдельные компоненты балансовой стоимости валютных активов | на отдельные компоненты балансовой стоимости валютных обязательств | на позиции по валютным активам, уменьшающим сумму источников капитала | на позиции по валютным активам, уменьшающим сумму источников капитала | на позиции по валютным обязательствам, включаемым в состав источников капитала | на позиции по валютным активам, уменьшающим сумму источников капитала | на позиции по валютным обязательствам, включаемым в состав источников капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого во всех иностранных валютах и золоте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОВП по всем иностранным валютам и золоту для покрытия валютного риска базовым капиталом | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОВП по всем иностранным валютам и золоту для покрытия валютного риска основным капиталом | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОВП по всем иностранным валютам и золоту для покрытия валютного риска собственными средствами (капиталом) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Информация о превышениях размеров (лимитов) ОВП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование размера (лимита) ОВП | Код иностранной валюты (драгоценного металла) | Превышение размера (лимита) ОВП, тысяч единиц иностранной валюты или тысяч граммов драгоценного металла | Применяемые положения о соблюдении размеров (лимитов) ОВП | Анализируемый период | Количество операционных дней превышений размера (лимита) ОВП в течение периода | Характеристика превышения размера (лимита) ОВП | Количество операционных дней несоблюдения размера (лимита) ОВП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата начала | дата окончания | причина превышения размера (лимита) ОВП | изменение суммы балансовых позиций, тысяч единиц иностранной валюты | наличие свободных средств в иностранной валюте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Информация об отдельных показателях по ОВП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование показателя | Анализируемый период | Количество операционных дней превышений пороговых уровней в течение периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата начала | дата окончания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Разница между совокупной ОВП (ОВП для ограничения валютного риска) и совокупной ОВП в составе ОВП для оценки влияния на капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ... | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сумма позиций по сделкам с повышенным риском | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сумма позиций по несущественным сделкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 5. Информация о сделках, по которым имеется повышенный риск притворности или повышенный риск неисполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Вид сделки | Категория сделки | Информация о контрагенте | Информация о договоре | Код иностранной валюты (драгоценного металла) по длинной позиции | Размер длинной позиции, тыс. руб. | Код иностранной валюты (драгоценного металла) по короткой позиции | Размер короткой позиции, тыс. руб. | Сумма позиций, в процентах от капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование контрагента | код страны по ОКСМ | ОГРН | ОГРНИП | ИНН | КИО | TIN | LEI | СВИФТ | NUM | номер | дата заключения | дата исполнения (расторжения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||