Указание ЦБ РФ от 27.06.2018 N 4838-У

"О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
Редакция от 27.06.2018 — Действует с 21.09.2018

Зарегистрировано в Минюсте России 5 сентября 2018 г. N 52084


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 27 июня 2018 г. N 4838-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 3624-У "О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ"

На основании статьи 57.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, ст. 1588; N 18, ст. 2557) и статьи 11.1-2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4048; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 2000; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 25, ст. 3596; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2576; N 22, ст. 3043) внести в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года N 37388, 28 декабря 2015 года N 40325, 7 декабря 2017 года N 49156, следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"Система управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) должна охватывать факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 3 ноября 2009 года N 346-П "О порядке расчета размера операционного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 года N 15697, 19 июля 2012 года N 24957, 8 декабря 2015 года N 40019 (далее - Положение Банка России N 346-П), Положением Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40328 (далее - Положение Банка России N 511-П), Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года N 47383, 30 ноября 2017 года N 49055, 10 января 2018 года N 49586, 5 апреля 2018 года N 50655) (далее - Инструкция Банка России N 180-И), а также иные значимые риски, например, процентный риск и риск концентрации.".

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Банки с универсальной лицензией ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности) информацию об организации ВПОДК и их результатах, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее 1 апреля того же года.".

1.3. В пункте 3.3:

в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И";

в абзаце двенадцатом слово "приложении" заменить словами "приложении 1".

1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Руководитель службы управления рисками должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года N 50341 (далее - Указание Банка России N 4662-У), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности.".

1.5. В абзаце четвертом подпункта 4.4.1 пункта 4.4, абзацах пятом и шестом подпункта 4.9.2 пункта 4.9 слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И".

1.6. В приложении:

в отметке к приложению слово "Приложение" заменить словами "Приложение 1";

в абзаце шестом пункта 2.1 слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И";

в пункте 2.2 слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И", после слов ("Вестник Банка России" от 29 сентября 2015 года N 81) дополнить словами "(далее - Указание Банка России N 3752-У)".

1.7. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 27 июня 2018 года N 4838-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 15 апреля 2015 года N 3624-У
"О требованиях к системе
управления рисками и капиталом
кредитной организации
и банковской группы"

"Приложение 2
к Указанию Банка России
от 15 апреля 2015 года N 3624-У
"О требованиях к системе управления
рисками и капиталом кредитной
организации и банковской группы"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА (ВПОДК) И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Раздел 1. Информация об организации ВПОДК

Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
1 Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом?      
2 Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?      
3 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом?      
4 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией?   X  
5 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановую структуру капитала?   X  
6 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков?   X  
7 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сценарии стресс-тестирования?   X  
8 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования?   X  
9 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией?   X  
10 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом?   X  
11 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью?   X  
12 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками?   X  
13 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую группу?   X  
14 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала?   X  
15 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты:
о результатах выполнения ВПОДК;
о значимых рисках (в том числе о соблюдении установленной склонности к риску);
о стресс-тестировании капитала?
     
16 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты:
о значимых рисках;
о выполнении обязательных нормативов;
о размере капитала;
об оценке достаточности капитала?
     
17 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?      
18 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК?      
19 Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений?      
20 Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России N 154-И?      
21 Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией?      
22 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?      
23 Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?      
24 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?      
25 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:
о результатах выполнения ВПОДК;
о соблюдении установленной склонности к риску;
о стресс-тестировании капитала?
     
26 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:
о значимых рисках;
о выполнении обязательных нормативов;
о размере капитала;
об оценке достаточности капитала?
     
27 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?      
28 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития?      
29 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков?      
30 Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса?      

Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
31 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры определения значимых рисков?      
32 Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
33 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков?      
34 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
35 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков?      
36 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков?      
37 Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков?      
38 Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков?      
39 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)?      
40 Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков?      
41 Установлены ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?      
42 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?      
43 Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе?      
44 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?      
45 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?      
46 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков?      
47 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?      
48 Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков?      
49 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями?      
50 В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие мероприятия, направленные на устранение данных нарушений?      
51 Создана ли в банке с универсальной лицензией служба управления рисками?      
52 В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков?      
53 Назначен ли в банке с универсальной лицензией руководитель службы управления рисками?      
54 Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией?      
55 В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?      
56 В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций?      
57 Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией?      
58 Участвуют ли руководитель и работники службы управления рисками в одобрении сделок, несущих риск?      
59 Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России N 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности"?      

Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
60 Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?      
61 Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску?      
62 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску?      
63 Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования?      
64 Формируются ли банком с универсальной лицензией отчеты по соблюдению показателей склонности к риску?   X  
65 Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями?      
66 Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску?      
67 Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала?      
68 Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала?      
69 Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала?      
70 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями?      
71 Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску?      
72 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением?      
73 Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)?      
74 Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала?      
75 Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски?      
76 Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала?      
77 Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
78 Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе?      
79 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу?      
80 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
81 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу?      
82 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу?      
83 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?      
84 Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?      
85 Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе?      
86 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала?   X  
87 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?      
88 Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?      
89 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?      
90 Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски?      
91 Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией?      
92 Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков?      
93 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?      
94 Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
95 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?      
96 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
97 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?      
98 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?      
99 Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?      
100 Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?      
101 Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
102 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу?      
103 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений?      
104 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями?      
105 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?      
106 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?      
107 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?      
108 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?      
109 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу?   X  
110 Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям?      
111 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу?      
112 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?      
113 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?      
114 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления?      
115 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?      
116 Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно?      
117 Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?      

Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
118 Проводит ли банк с универсальной лицензией стресс-тестирование капитала на основе сценарного анализа?      
119 Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности капитала к изменению факторов рисков?      
120 Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
121 Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все риски, оцениваемые количественными методами?      
122 Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все значимые направления деятельности?      
123 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование капитала?      
124 Разработаны ли банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования капитала?      
125 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений?      
126 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении необходимого капитала для покрытия значимых рисков?      
127 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала?      
128 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок формирования отчетов по результатам проведения стресс-тестирования капитала (кому предоставляются отчеты и с какой периодичностью)?      
129 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?      
130 Применяет ли банк с универсальной лицензией корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?      
131 Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?      
132 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования капитала события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?      
133 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования капитала (включая сценарии, допущения, качество используемых данных, использование результатов стресс-тестирования)?      
134 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования капитала?      
135 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования капитала?      
136 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования капитала?      

Подраздел 1.5. Сведения об отчетности банка с универсальной лицензией, формируемой в рамках ВПОДК

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
137 Формирует ли банк с универсальной лицензией отчетность ВПОДК с периодичностью, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания?   X  
138 Формируется ли отчетность ВПОДК подразделением, осуществляющим функции, не связанные с принятием рисков?      

Подраздел 1.6. Сведения об организации управления кредитным риском

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
139 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска?      
140 Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск?      
141 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска?      
142 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?      
143 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?      
144 Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска и управлением кредитным риском?   X  
145 Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ уровня кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд?      
146 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований?      
147 Охватывают ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска все факторы риска и источники его возникновения?      
148 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска?      
149 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска?      
150 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
151 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?      
152 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?      
153 Применяются ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска (включая методологию оценки кредитного риска, отличную от установленной Инструкцией Банка России N 180-И) на постоянной основе?      
154 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?      
155 Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска все виды операций, которым присущ кредитный риск?      
156 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?      
157 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?      
158 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
159 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?      
160 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?      
161 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска?      
162 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?      
163 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?   X  
164 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?      
165 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска?      
166 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска в процессе принятия управленческих решений?      
167 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска?      
168 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?      
169 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?      
170 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска?      
171 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
172 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?      
173 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?      
174 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску?      
175 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску?      
176 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?      
177 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?      
178 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
179 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?      
180 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?      
181 Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
182 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску?      
183 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску?      
184 Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?      
185 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?      
186 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?      
187 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?      
188 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску?   X  
189 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску?      
190 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску?      
191 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску?      
192 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения кредитного риска?   X  
193 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки принятого банком с универсальной лицензией обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков)?      
194 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок работы с залоговым обеспечением?      
195 Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
196 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения кредитного риска?      
197 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
198 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы снижения кредитного риска?      
199 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения кредитного риска?      
200 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?      
201 Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
202 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска?      
203 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
204 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?      
205 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?      
206 Установлены ли в документах банка с универсальной лицензией, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску?      
207 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
208 Соответствует ли содержание отчетности о кредитном риске требованиям, установленным пунктом 2.5 приложения 1 к настоящему Указанию?      
209 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском?      
210 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском?      
211 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению кредитным риском?      
212 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском?      
213 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском?      
214 Соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, требованиям Положения Банка России N 483-П и (или) абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания?      
215 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска?   X  
216 В случае если банк с универсальной лицензией применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала, соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, условиям разрешения на применение подхода для оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР), выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России N 3752-У?     X
217 Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директоров (наблюдательным советом) или исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
218 В случае если банк с универсальной лицензией является дочерней кредитной организацией банковской группы, согласованы ли применяемые им модели количественной оценки кредитного риска с головной кредитной организацией банковской группы?      
219 Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о предоставлении кредитов?      
220 Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о распределении капитала по структурным подразделениям банка с универсальной лицензией?      
221 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска и процедур, используемых в рейтинговых системах?      

Подраздел 1.7. Сведения об организации управления кредитным риском контрагента

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
222 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска контрагента?      
223 Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?      
224 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска контрагента?      
225 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?      
226 Учитывают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента связанные с ним риски:
рыночный риск;
операционный риск (включая правовой);
риск ликвидности;
взаимное влияние этих рисков?
     
227 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?      
228 Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска контрагента и управлением им?   X  
229 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?      
230 Охватывает ли методология оценки кредитного риска контрагента все факторы риска и источники его возникновения?      
231 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?      
232 Применяется ли методология оценки кредитного риска контрагента на постоянной основе?      
233 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента?      
234 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
235 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки кредитного риска контрагента?      
236 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки кредитного риска контрагента?      
237 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку финансового положения контрагента, а также оценку вероятности реализации риска до момента завершения расчетов и в процессе осуществления расчетов по сделке?      
238 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку кредитного риска контрагента по отдельным контрагентам и на уровне банка?      
239 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку текущего и потенциального кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам с учетом имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения) и без учета имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения)?      
240 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?      
241 Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента все виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?      
242 Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
243 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?      
244 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
245 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?      
246 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?      
247 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска контрагента?      
248 Утверждены ли процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
249 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?   X  
250 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска контрагента события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?      
251 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска контрагента?      
252 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска контрагента в процессе принятия управленческих решений?      
253 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска контрагента?      
254 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?      
255 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?      
256 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента?      
257 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
258 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?      
259 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?      
260 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску контрагента?      
261 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?      
262 Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
263 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?      
264 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
265 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?      
266 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?      
267 Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
268 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску контрагента?      
269 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску контрагента?      
270 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?      
271 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?      
272 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?      
273 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?      
274 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску контрагента?   X  
275 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску контрагента?      
276 Предусматривают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента внутридневной мониторинг использования кредитных линий?      
277 В случае если кредитный риск контрагента является значимым для банка с универсальной лицензией, производит ли он мониторинг максимальных величин кредитного риска контрагента?      
278 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску контрагента?      
279 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску контрагента?      
280 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску контрагента?      
281 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
282 В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проинформированы ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией:
об ограничениях и допущениях моделей количественной оценки кредитного риска контрагента и о влиянии данных допущений (ограничений) на надежность результатов оценки кредитного риска контрагента, полученных с использованием указанных моделей;
об изменении рыночных условий, затрудняющих реализацию обеспечения и (или) приводящих к снижению объема операций на рынке и к нерегулярности котировок финансовых инструментов, а также о том, каким образом изменения рыночных условий учитываются в моделях количественной оценки кредитного риска контрагента?
     
283 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?      
284 Интегрированы ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры управления рисками?      
285 Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку моделей определения стоимости производных финансовых инструментов на предмет их корректности?      
286 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском контрагента?      
287 Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку информационной системы в части управления кредитным риском контрагента на предмет соответствия установленным в банке с универсальной лицензией требованиям к указанной системе?      
288 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?      
289 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?      
290 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?      
291 В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проводит ли банк с универсальной лицензией их регулярную (не реже одного раза в год) валидацию?      

Подраздел 1.8. Сведения об организации управления рыночным риском

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
292 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение рыночного риска?      
293 Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ рыночный риск?      
294 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении рыночного риска?      
295 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?      
296 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?      
297 Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием рыночного риска и управлением им?   X  
298 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки рыночного риска?      
299 Охватывает ли методология оценки рыночного риска все факторы риска и источники его возникновения?      
300 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры оценки рыночного риска?      
301 Применяется ли методология оценки рыночного риска на постоянной основе?      
302 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?      
303 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?      
304 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры оценки рыночного риска?      
305 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры оценки рыночного риска?      
306 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?      
307 Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска все виды операций, которым присущ данный тип риска?      
308 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?      
309 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?      
310 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?      
311 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?      
312 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?      
313 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?      
314 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?      
315 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?      
316 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?      
317 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?      
318 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?      
319 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки степени неопределенности оценок инструментов торгового портфеля, получаемых с использованием количественных моделей?      
320 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры внесения корректировок в оценки инструментов торгового портфеля, получаемые с использованием количественных моделей?      
321 Производит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в квартал) оценку эффективности моделей количественной оценки рыночного риска?      
322 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?      
323 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?      
324 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?   X  
325 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования рыночного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?      
326 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование рыночного риска?      
327 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования рыночного риска в процессе принятия управленческих решений?      
328 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины рыночного риска?      
329 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?      
330 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?      
331 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска?      
332 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
333 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?      
334 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?      
335 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по рыночному риску?      
336 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по рыночному риску?      
337 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?      
338 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?      
339 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
340 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?      
341 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?      
342 Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по рыночному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
343 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по рыночному риску?      
344 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по рыночному риску?      
345 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?      
346 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?      
347 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?      
348 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?      
349 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по рыночному риску?   X  
350 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по рыночному риску?      
351 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по рыночному риску?      
352 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по рыночному риску?      
353 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения рыночного риска?   X  
354 Утверждены ли методы снижения рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
355 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения рыночного риска?      
356 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
357 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в методы снижения рыночного риска?      
358 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения рыночного риска?      
359 Разработаны ли банком с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?      
360 Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
361 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска?      
362 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
363 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?      
364 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?      
365 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по рыночному риску?      
366 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по рыночному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
367 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки?      
368 При принятии решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки проводит ли банк с универсальной лицензией предварительный анализ квалификации своих сотрудников?      
369 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению рыночным риском?      
370 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению рыночным риском?      
371 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению рыночным риском?      
372 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению рыночным риском?      
373 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе, обеспечивающей управление рыночным риском, и данным, используемым в этой системе?      

Подраздел 1.9. Сведения об организации управления операционным риском

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
374 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение операционного риска?      
375 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?      
376 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?      
377 Охватывают ли процедуры управления операционным риском все направления деятельности банка с универсальной лицензией?      
378 Установлены ли полномочия и ответственность руководителей структурных подразделений банка с универсальной лицензией за выявление операционного риска, присущего деятельности этих подразделений?      
379 Создано ли в банке с универсальной лицензией подразделение, осуществляющее разработку процедур по управлению операционным риском, включая методы оценки операционного риска, и составление отчетов об операционном риске, а также применение указанных процедур?      
380 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?      
381 Охватывает ли методология оценки операционного риска все факторы риска и направления деятельности, которым присущ операционный риск?      
382 Включает ли методология оценки операционного риска банка с универсальной лицензией методы выявления риска понесения убытков вследствие неадекватности применяемых моделей?      
383 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?      
384 Применяется ли методология оценки операционного риска на постоянной основе?      
385 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки операционного риска?      
386 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии оценки операционного риска?      
387 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки операционного риска?      
388 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки операционного риска?      
389 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?      
390 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?      
391 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?      
392 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?      
393 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?      
394 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?      
395 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?      
396 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?      
397 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?   X  
398 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования операционного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?      
399 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование операционного риска?      
400 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования операционного риска в процессе принятия управленческих решений?      
401 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины операционного риска?      
402 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?      
403 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?      
404 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска?      
405 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
406 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования операционного риска?      
407 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования операционного риска?      
408 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методы снижения операционного риска?      
409 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения операционного риска?      
410 Ведется ли в банке с универсальной лицензией база данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?      
411 В случае если банк с универсальной лицензией использует методы оценки операционного риска отличные от установленных Положением Банка России N 346-П, осуществляет ли он сбор и хранение внешней информации о значительных убытках, понесенных кредитными организациями?      
412 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок ведения, использования и поддержки аналитической базы данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?      
413 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже раза в год) рассмотрение фактов возникновения убытков вследствие реализации операционного риска?      
414 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие исключить (ограничить) возможность возникновения операционного риска?      
415 Установлен ли в банке с универсальной лицензией контроль за соблюдением установленных процедур совершения операций?      
416 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией меры, направленные на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации операционного риска?      
417 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры и системы, позволяющие обеспечить защиту информации?      
418 Использует ли банк с универсальной лицензией страхование как меру ограничения операционного риска?      
419 Вносит ли банк с универсальной лицензией изменения в процедуры управления операционным риском при понесении существенных потерь?      
420 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по операционному риску?      
421 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по операционному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
422 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению операционным риском (в том числе по ведению аналитической базы)?      
423 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению операционным риском?      
424 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению операционным риском?      
425 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению операционным риском?      

Подраздел 1.10. Сведения об организации управления процентным риском

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
426 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение процентного риска?      
427 Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ процентный риск?      
428 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении процентного риска?      
429 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?      
430 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?      
431 Установлены ли в банке с универсальной лицензией подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями?      
432 Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием процентного риска и управлением им?   X  
433 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?      
434 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?      
435 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки процентного риска?      
436 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
437 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки процентного риска?      
438 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки процентного риска?      
439 Применяется ли методология оценки процентного риска на постоянной основе?      
440 Проводит ли банк с универсальной лицензией измерение процентного риска по открытым в иностранной валюте позициям по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению процентных ставок?      
441 Описывает ли банк с универсальной лицензией допущения, принятые в рамках методологии оценки процентного риска?      
442 Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности результатов оценки процентного риска к изменению принятых допущений?      
443 Информируются ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией и руководители подразделений, принимающих риски и управляющих рисками, о результатах анализа чувствительности оценок процентного риска к изменению принятых в банке с универсальной лицензией допущений?      
444 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?      
445 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?      
446 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?      
447 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?      
448 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения резерва по капиталу) для покрытия процентного риска?      
449 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?      
450 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?      
451 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?      
452 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?   X  
453 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события процентного риска, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?      
454 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование процентного риска?      
455 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования процентного риска в процессе принятия управленческих решений?      
456 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины процентного риска?      
457 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?      
458 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?      
459 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска?      
460 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
461 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования процентного риска?      
462 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования процентного риска?      
463 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по процентному риску?      
464 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по процентному риску?      
465 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?      
466 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?      
467 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
468 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?      
469 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?      
470 Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по процентному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
471 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов процентного риска?      
472 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по процентному риску?      
473 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?      
474 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентном риску?      
475 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?      
476 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?      
477 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по процентному риску?   X  
478 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по процентному риску?      
479 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по процентному риску?      
480 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по процентному риску?      
481 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по процентному риску?      
482 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по процентному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
483 Соответствует ли содержание отчетности по процентному риску требованиям настоящего Указания?      
484 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления процентным риском?      
485 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению процентным риском?      
486 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению процентным риском?      
487 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению процентным риском?      
488 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению процентным риском?      

Подраздел 1.11. Сведения об организации управления риском ликвидности

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
489 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска ликвидности?      
490 Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ риск ликвидности?      
491 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска ликвидности?      
492 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?      
493 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?      
494 Применяются ли процедуры по управлению риском ликвидности на постоянной основе?      
495 Включают ли процедуры по управлению риском ликвидности описание и распределение между структурными подразделениями банка с универсальной лицензией функций, связанных с принятием риска ликвидности и управлением риском ликвидности, описание процедур взаимодействия указанных подразделений и порядка рассмотрения разногласий между ними?   X  
496 Включают ли процедуры управления риском ликвидности процедуры определения потребности банка с универсальной лицензией в фондировании, включая определение избытка (дефицита) ликвидности и предельно допустимых значений избытка (дефицита) ликвидности (лимитов ликвидности)?      
497 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)?      
498 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов банка с универсальной лицензией?      
499 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решения в случае возникновения "конфликта интересов" между ликвидностью и прибыльностью?      
500 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры восстановления ликвидности в том числе процедуры принятия решений по мобилизации (реализации) ликвидных активов, иным возможным (и наиболее доступным) способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности?      
501 В случае если банк с универсальной лицензией использует элементы моделирования состояния активов и пассивов банка с универсальной лицензией, содержат ли внутренние документы банка с универсальной лицензией описание используемых методов математического и статистического анализа и базовых допущений?      
502 Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности применяемой методологии моделирования состояния активов и пассивов к изменению принятых допущений?      
503 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) независимую валидацию методологии моделирования состояния активов и пассивов?      
504 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?      
505 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?      
506 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?      
507 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?      
508 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?      
509 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?      
510 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?      
511 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?      
512 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?   X  
513 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события риска ликвидности, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?      
514 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска ликвидности?      
515 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска ликвидности в процессе принятия управленческих решений?      
516 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска ликвидности?      
517 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?      
518 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?      
519 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности?      
520 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
521 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?      
522 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?      
523 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску ликвидности?      
524 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?      
525 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?      
526 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?      
527 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
528 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?      
529 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?      
530 Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по риску ликвидности исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
531 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску ликвидности?      
532 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по риску ликвидности?      
533 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?      
534 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?      
535 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?      
536 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?      
537 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску ликвидности?   X  
538 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску ликвидности?      
539 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску ликвидности?      
540 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску ликвидности?      
541 Разработан ли в банке с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?      
542 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?      
543 Рассматривают ли исполнительные органы регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о внесении изменений в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?      
544 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску ликвидности?      
545 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску ликвидности в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
546 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском ликвидности?      
547 Позволяет ли автоматизированная информационная система осуществлять контроль за соблюдением лимитов по риску ликвидности, установленных стратегией управления ликвидностью банка с универсальной лицензией?      
548 Позволяет ли автоматизированная информационная система проводить анализ состояния ликвидности (в том числе в разбивке по валютам)?      
549 Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать и предоставлять органам управления и подразделениям банка с универсальной лицензией отчет о текущем и перспективном состоянии ликвидности банка с универсальной лицензией?      
550 Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать отчет о состоянии ликвидности в период стрессовых ситуаций?      
551 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?      
552 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?      
553 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры?      
554 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском ликвидности?      
555 Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования?      
556 Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в оценку эффективности деятельности?      
557 Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в процесс внедрения новых продуктов?      
558 Разрабатывает ли банк с универсальной лицензией стратегию фондирования, обеспечивающую диверсификацию источников фондирования по видам и срокам?      
559 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией управление активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения по операциям привлечения денежных средств?      
560 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией диверсификацию портфеля высоколиквидных активов?      

Подраздел 1.12. Сведения об организации управления риском концентрации

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
561 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска концентрации?      
562 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска концентрации?      
563 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?      
564 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?      
565 Установлены ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?      
566 Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все значимые риски?      
567 Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все направления деятельности и источники возникновения риска концентрации?      
568 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?      
569 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации?      
570 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
571 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?      
572 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?      
573 Применяются ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации на постоянной основе?      
574 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?      
575 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?      
576 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?      
577 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения резерва по капиталу) для покрытия риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
578 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?      
579 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?      
580 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?      
581 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?      
582 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?   X  
583 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования риска концентрации события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?      
584 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска концентрации?      
585 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска концентрации в процессе принятия управленческих решений?      
586 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска концентрации?      
587 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?      
588 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?      
589 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации?      
590 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
591 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?      
592 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?      
593 Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительному объему требований к одному контрагенту?      
594 Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительным вложениям в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов?      
595 Установлена ли в банке с универсальной лицензией система показателей в целях выявления и измерения риска концентрации?      
596 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одном секторе экономики?      
597 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одной географической зоне?      
598 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, номинированным в одной валюте?      
599 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг?      
600 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за косвенной подверженностью риску концентрации, возникающей при реализации банком с универсальной лицензией мероприятий по снижению кредитного риска?      
601 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных видов доходов?      
602 Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных источников ликвидности?      
603 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску концентрации?      
604 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску концентрации?      
605 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?      
606 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?      
607 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
608 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?      
609 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?      
610 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией лимиты и сигнальные значения лимитов по риску концентрации?      
611 Покрывает ли система лимитов по риску концентрации лимиты в отношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне?      
612 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску концентрации?      
613 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации и портфелями инструментов?      
614 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?      
615 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?      
616 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?      
617 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?      
618 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску концентрации?   X  
619 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску концентрации?      
620 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску концентрации?      
621 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску концентрации?      
622 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по выявлению новых для банка с универсальной лицензией форм концентрации рисков, не покрытых текущими процедурами?      
623 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску концентрации?      
624 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску концентрации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
625 Соответствует ли содержание отчетности о риске концентрации требованиям, установленным настоящим Указанием?      
626 Обеспечивается ли контроль за риском концентрации на уровне подразделения (работника), в функции которого входит осуществление контроля за агрегированной позицией банка с универсальной лицензией по принятым рискам?      
627 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском концентрации?      
628 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском концентрации?      
629 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском концентрации?      
630 По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению риском концентрации?      
631 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском концентрации?      

Подраздел 1.13. Сведения об организации управления иными значимыми рисками

Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
1 2 3 4 5
632 Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение иного значимого риска?      
633 Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении иного значимого риска?      
634 Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ иной значимый риск?      
635 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?      
636 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?      
637 Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием иного значимого риска и управлением им?   X  
638 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?      
639 Охватывает ли методология оценки иного значимого риска все факторы риска и источники его возникновения?      
640 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?      
641 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки иного значимого риска?      
642 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
643 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки иного значимого риска?      
644 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки иного значимого риска?      
645 Применяется ли методология оценки иного значимого риска на постоянной основе?      
646 Установлена ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?      
647 Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?      
648 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?      
649 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
650 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия иного значимого риска?      
651 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?      
652 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении иного значимого риска?      
653 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?      
654 Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?   X  
655 Учитывают ли сценарии стресс-тестирования иного значимого риска события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?      
656 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование иного значимого риска?      
657 Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования иного значимого риска в процессе принятия управленческих решений?      
658 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины иного значимого риска?      
659 Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?      
660 Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?      
661 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска?      
662 Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?      
663 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?      
664 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?      
665 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по иному значимому риску?      
666 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?      
667 Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?      
668 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?      
669 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?      
670 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?      
671 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?      
672 Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по иному значимому риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?      
673 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по иному значимому риску?      
674 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по иному значимому риску?      
675 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?      
676 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?      
677 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?      
678 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?      
679 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по иному значимому риску?   X  
680 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по иному значимому риску?      
681 Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по иному значимому риску?      
682 Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по иному значимому риску?      
683 Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по иному значимому риску?      
684 Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по иному значимому риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?      
685 Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления иным значимым риском?      
686 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?      
687 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?      
688 По результатам проведенной оценки соблюдения вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению иным значимым риском?      
689 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению иным значимым риском?      

Раздел 2. Информация об организации системы управления рисками в банке с универсальной лицензией и о результатах оценки достаточности капитала

Подраздел 2.1. Информация о подразделениях, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков и управлением рисками

Номер строки Наименование подразделения Руководитель Подчиненность Перечень выполняемых функций
Ф.И.О. должность Ф.И.О., должность в структуре подразделений
1 2 3 4 5 6 7
1 Подразделения банка с универсальной лицензией, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков
...          
2 Подразделения банка с универсальной лицензией, осуществляющие функции, связанные с управлением рисками
...          

Подраздел 2.2. Информация об органах управления банка с универсальной лицензией

Номер строки Наименование органа управления Функции и полномочия Периодичность проведения заседаний органа управления Положение о работе органа управления
1 2 3 4 5
1 Совет директоров (наблюдательный совет)      
2 Коллегиальный исполнительный орган      
3 Единоличный исполнительный орган      

Подраздел 2.3. Информация о составе комитетов банка с универсальной лицензией, деятельность которых связана с принятием рисков и управлением рисками

Номер строки Наименование комитета Функции комитета Члены комитета с правом голоса Члены комитета с правом вето
Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность
1 2 3 4 5 6 7
1            
2            
3            
...            

Подраздел 2.4. Оценка достаточности капитала банка с универсальной лицензией

тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Фактический объем Плановый объем
на предыдущую отчетную дату на отчетную дату на отчетную дату на следующую отчетную дату
1 2 3 4 5 6
1 Имеющийся в распоряжении банка с универсальной лицензией капитал, всего,
в том числе:
       
1.1 регулятивный капитал, определенный в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"        
1.2 иные источники капитала, всего,
в том числе:
       
1.2.1 нереализованные доходы        
1.2.2 планируемые доходы        
1.2.3 другие источники (указать какие)        
1.2.X ...        
2 Совокупный объем необходимого капитала без учета стресс-тестирования и эффекта диверсификации        
3 Совокупный объем необходимого капитала с учетом стресс-тестирования и эффекта диверсификации        
4 Превышение (недостаток) имеющегося капитала над совокупным объемом необходимого капитала        
5 Уровень достаточности имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала        

Подраздел 2.5. Уровни и структура рисков банка с универсальной лицензией

тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Величина риска
фактическое значение на отчетную дату плановое значение
на отчетную дату на дату следующего отчета
без учета стресс-теста с учетом стресс-теста без учета стресс-теста с учетом стресс-теста без учета стресс-теста с учетом стресс-теста
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Совокупный объем риска, принятого банком с универсальной лицензией, всего,
в том числе:
           
1.1 уровень кредитного риска, всего,
в том числе:
           
1.1.1 рассчитанный с применением стандартизированного подхода            
1.1.2 рассчитанный с применением методов, отличных от установленных Инструкцией Банка России N 180-И            
1.2 уровень кредитного риска контрагента всего,
в том числе:
           
1.2.1 рассчитанный с применением стандартизированного подхода            
1.2.2 рассчитанный с применением метода, основанного на внутренних моделях            
1.3 уровень рыночного риска всего,
в том числе:
           
1.3.1 рассчитанный с применением стандартизированного подхода            
1.3.2 рассчитанный с применением метода, основанного на внутренних моделях            
1.4 уровень операционного риска всего,
в том числе:
           
1.4.1 рассчитанный в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России N 346-П            
1.4.2 рассчитанный с использованием методов, отличных от порядка, установленного Положением Банка России N 346-П            
1.5 уровень процентного риска всего,
в том числе:
           
1.5.1 рассчитанный в соответствии с порядком, установленным Банком России            
1.5.2 рассчитанный с использованием методов, отличных от установленных Банком России            
1.6 уровень риска концентрации            
1.X уровень иного значимого риска (указать какого)            

Подраздел 2.6. Совокупный объем необходимого банку с универсальной лицензией капитала

тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Совокупный объем необходимого капитала Примечание
фактический объем на отчетную дату плановый объем
на отчетную дату на дату следующего отчета
без учета стресс-теста с учетом стресс-теста без учета стресс-теста с учетом стресс-теста без учета стресс-теста с учетом стресс-теста
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Совокупный объем необходимого капитала, всего,
в том числе для покрытия:
             
1.1 кредитного риска              
1.2 кредитного риска контрагента              
1.3 рыночного риска              
1.4 операционного риска              
1.5 процентного риска              
1.6 риска ликвидности              
1.7 риска концентрации              
1.X иного значимого риска (указать какого)              
2 Эффект диверсификации              

Подраздел 2.7. Результаты применения методов снижения рисков

Номер строки Вид риска Совокупный объем необходимого капитала для покрытия риска, тыс. руб. Результат применения методов снижения риска, тыс. руб. Совокупный объем необходимого капитала после применения методов снижения риска, тыс. руб. (графа 3 - графа 4) Методы, используемые для снижения риска
1 2 3 4 5 6
1          
2          
X          

Подраздел 2.8. Результаты распределения капитала по видам рисков, направлениям деятельности, подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков

Номер строки Направления распределения капитала Объем выделенного капитала, тыс. руб. Вид лимита Значение установленного лимита, тыс. руб. (процент) Установленное сигнальное значение, тыс. руб. (процент) Несоблюдение лимитов Достижение сигнальных значений
на предыдущую отчетную дату на отчетную дату количество случаев, единиц длительность, дней количество случаев, единиц длительность, дней
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску

Номер строки Наименование показателя склонности к риску Единица измерения, тыс. руб. (процент) Фактическое значение Плановое значение
на предыдущую отчетную дату на отчетную дату на отчетную дату на следующую отчетную дату
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие достаточность капитала,
в том числе:
         
1.1            
1.2            
1.X            
2 Показатели, характеризующие отдельные виды значимых рисков,
в том числе:
         
2.1 кредитный риск:          
2.1.1...2.1.X            
2.2 рыночный риск:          
2.2.1...2.2.X            
2.3 операционный риск:          
2.3.1...2.3.X            
2.4 процентный риск:          
2.4.1...2.4.X            
2.5 риск ликвидности:          
2.5.1...2.5.X            
2.6 риск концентрации:          
2.6.1...2.6.X            
2.X иной значимый риск (указать какой):          
2.X.1...2.X.Y            

Подраздел 2.10. Информация о лимитах по отдельным значимым рискам

Номер строки Вид установленного лимита Значение установленного лимита,
тыс. руб. (процент)
Установленное сигнальное значение, тыс. руб. (процент) Несоблюдение лимитов Достижение сигнальных значений
на предыдущую отчетную дату на отчетную дату количество случаев, единиц длительность, дней количество случаев, единиц длительность, дней
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кредитный риск
1.1                
1.2...1.X                
2. Кредитный риск контрагента
2.1                
2.2...2.X                
3. Рыночный риск
3.1                
3.2...2.X                
4. Операционный риск
4.1                
4.2...4.X                
5. Процентный риск
5.1                
5.2...5.X                
6. Риск ликвидности
6.1                
6.2...6.X                
7. Риск концентрации
7.1                
7.2...7.X                
8...X. Иной значимый риск (указать какой)
8.1                
8.2...X                

Подраздел 2.11. Сценарии стресс-тестирования

Номер строки Сценарий стресс-тестирования/параметры сценария Значение (изменение) параметра Единица измерения Временной горизонт изменения параметра Краткое описание сценарного параметра
1 2 3 4 5 6
           

Подраздел 2.12. Результаты стресс-тестирования

Номер строки Наименование стресс-тестируемого показателя Значение показателя капитала (риска) с учетом результатов стресс-тестирования
дата стресс-теста для ВПОДК предыдущего отчетного периода, тыс. руб. дата стресс-теста для ВПОДК отчетного периода, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1 Капитал        
2 Кредитный риск        
3 Кредитный риск контрагента        
4 Рыночный риск        
5 Операционный риск        
6 Процентный риск        
7 Риск ликвидности        
8 Риск концентрации        
9 Иной значимый риск (указать какой)        
10...X ...        

Подраздел 2.13. Информация о методологии стресс-тестирования капитала и значимых рисков

Номер строки Наименование значимого риска/капитал Основные цели и задачи стресс-тестирования Область применения Типы стресс-тестов Периодичность проведения стресс-тестирования Методология выбора сценариев стресс-тестирования Наименование файла Разделы, пункты, номера страниц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Капитал              
2 Кредитный риск              
3 Кредитный риск контрагента              
4 Рыночный риск              
5 Операционный риск              
6 Процентный риск              
7 Риск ликвидности              
8 Риск концентрации              
9 Иной значимый риск (указать какой)              
10...X                

Подраздел 2.14. Отчетность, формируемая в рамках ВПОДК

Номер строки Наименование показателя Совет директоров (наблюдательный совет) Исполнительные органы Руководитель службы управления рисками, руководители подразделений, члены комитетов, ответственных за управление рисками
1 2 3 4 5
1 Отчет о результатах выполнения ВПОДК, в том числе о соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков
1.1 дата/периодичность      
2 Отчет о результатах стресс-тестирования
2.1 дата/периодичность      
3 Отчет о соблюдении установленной склонности к риску
3.1 дата/периодичность      
4 Отчет об агрегированном объеме значимых рисков
4.1 дата/периодичность      
5 Отчет о значимых рисках
5.1 Отчет о кредитном риске
5.1.1 дата/периодичность      
5.2 Отчет о кредитном риске контрагента
5.2.1 дата/периодичность      
5.3 Отчет о рыночном риске
5.3.1 дата/периодичность      
5.4 Отчет об операционном риске
5.4.1 дата/периодичность      
5.5 Отчет о процентном риске
5.5.1 дата/периодичность      
5.6 Отчет о риске ликвидности
5.6.1 дата/периодичность      
5.7 Отчет о риске концентрации
5.7.1 дата/периодичность      
5.8...5.X Отчет об ином значимом риске (указать каком)
5.8.1...5.X.1 дата/периодичность      
6 Отчет о выполнении обязательных нормативов
6.1 дата/периодичность      
7 Отчет о размере капитала
7.1 дата/периодичность      
8 Отчет об оценке достаточности капитала
8.1 дата/периодичность      
9 Отчет о достижении установленных сигнальных значений и нарушении лимитов
9.1 дата/периодичность      

Подраздел 2.15. Информация, содержащаяся в отчетах о значимых рисках, принятых банком с универсальной лицензией

Номер строки Вид информации Наименование файла Разделы, пункты, номера страниц
1 2 3 4
1. Отчет о значимых рисках
1.1 агрегированный объем значимых рисков    
1.2 изменения объема значимого риска    
1.3 влияние изменения объема значимого риска на достаточность капитала    
1.4 объемы значимого риска, принятого структурными подразделениями банка с универсальной лицензией    
1.5 использование структурными подразделениями банка с универсальной лицензией выделенных им лимитов по значимому риску    
1.6 факты нарушения структурными подразделениями банка с универсальной лицензией установленных лимитов по значимому риску, а также предпринимаемые меры по урегулированию выявленных нарушений    
1.7...1.X иная информация (указать какая)    
2. Отчет по значимому риску для банка с универсальной лицензией, применяющего модели количественной оценки значимого риска (указать наименование риска)
2.1 основные параметры моделей    
2.2 основные допущения применяемых моделей    
2.3 количественные результаты оценки риска    
2.4...2.X иная информация (указать какая)    
3. Отчет по кредитному риску
3.1 результаты классификации активов по категориям качества (стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные, безнадежные ссуды)    
3.2 размер расчетного и фактически сформированного резерва на возможные потери    
3.3 результаты оценки стоимости обеспечения    
3.4 распределение кредитного риска по направлениям бизнеса    
3.5 распределение кредитного риска по видам деятельности контрагентов (заемщиков)    
3.6 распределение кредитного риска по типам контрагентов (заемщиков) (организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица)    
3.7 распределение кредитного риска по видам финансовых активов    
3.8 распределение кредитного риска по крупным портфелям внутри отдельных видов активов    
3.9 распределение кредитного риска по географическим зонам, группам стран    
3.10 объемы и сроки просроченной и реструктурированной задолженности, типы контрагентов и виды финансовых инструментов    
3.11 величина остаточного риска    
3.12 результаты стресс-тестирования    
3.13...3.X иная информация (указать какая)    
4. Отчет по кредитному риску банка с универсальной лицензией, применяющего модели количественной оценки кредитного риска
4.1 уровень и профиль принятого риска по оценочным категориям (разрядам рейтинговой шкалы)    
4.2 количественные оценки параметров риска по оценочным категориям (разрядам рейтинговой шкалы)    
4.3 переход контрагентов (заемщиков) между оценочными категориями риска (разрядами рейтинговой шкалы)    
4.4 переход финансовых инструментов между оценочными категориями риска (разрядами рейтинговой шкалы)    
4.5 сравнительные данные по прогнозным и реализованным значениям параметров риска    
4.6 результаты стресс-тестирования    
4.7...4.X иная информация (указать какая)    
5. Отчет по процентному риску
5.1 сведения о текущем состоянии процентных ставок на рынке банковских услуг и об их изменениях    
5.2 сведения об объеме процентного риска по агрегированным позициям по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок    
5.3 сведения о соответствии позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, установленным лимитам    
5.4 Результаты стресс-тестирования    
5.5 мнения (экспертные оценки) аналитиков об изменении процентных ставок в перспективе    
5.6 информация о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок    
5.7 информация о результатах измерения процентного риска используемым банком с универсальной лицензией методом (используемыми методами)    
5.8...5.X иная информация (указать какая)    

Раздел 3. Документы банка с универсальной лицензией, разрабатываемые в рамках ВПОДК

Код документа Наименование документа банка с универсальной лицензией Дата утверждения документа Орган, утвердивший документ Наименование файла Разделы, пункты, номера страниц
1 2 3 4 5 6
А1          
А2          
А2.1          
А2.2          
А2.3          
А2.4          
А2.4.1          
А2.4.2          
А2.4.3          
А2.4.4          
А2.4.5          
А2.5          
А2.6          
А2.7          
А2.8          
А2.9          
А2.10          
А2.11          
А2.11.1          
А2.11.2          
А2.11.3          
А2.11.4          
А2.12          
А2.12.1          
А2.12.2          
А2.12.3          
А2.12.4          
А3          
А4          
А5          
А6          
А7          
А7.1          
А7.2          
А8          
А8.1          
А8.1.1          
А8.1.2          
А8.1.3          
А8.2          
А8.2.1          
А8.2.2          
А8.2.3          
А8.3          
А8.3.1          
А8.3.2          
А8.3.3.          
А8.4          
А8.4.1          
А8.4.2          
А8.4.3          
А8.5          
А8.5.1          
А8.5.2          
А8.5.3          
А8.6          
А8.6.1          
А8.6.2          
А8.6.3          
А8.7          
А8.7.1          
А8.7.2          
А8.7.3          
А8.8...X          
А8.8.1...X          
А8.8.2...X          
А8.8.3...X          
А9          
А10          
А12          
А12.1          
А12.2...А12.X          
АМК1          
АМК2          
АМК3          
АМК4          
АМК5          
АМК6          
АМК7          
АМК8          
АМК9          
АМК10          
АМК11          

Раздел 4. Информация о несоответствии требованиям настоящего Указания и сроках устранения данных несоответствий

Номер строки Область ВПОДК, не соответствующая требованиям настоящего Указания Планируемый срок устранения несоответствий
1 2 3
1    
2    
X    
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"__" ______________ г.  

Пояснения по заполнению информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах

1. Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах содержит сведения об организации ВПОДК, о системах управления рисками и капиталом, об отчетности, формируемой в рамках ВПОДК.

2. Информация, указанная в разделе 1 настоящего приложения, представляется в Банк России с учетом следующего.

2.1. В графе 3 в отношении вопросов, содержащихся в графе 2, приводится ответ на поставленный вопрос с использованием следующих кодов:

1 - "да";

2 - "нет";

3 - "другое";

4 - "не применимо".

2.2. В графе 4 приводятся пояснения к ответу, изложенные в соответствии с настоящими пояснениями.

2.3. В графе 5 в столбец приводятся наименования файлов, содержащих соответствующие документы, номера страниц, разделов и пунктов документа и (или) отчетности банка с универсальной лицензией, в которых содержится необходимая информация. Наименование файлов формируется в следующем формате "<код>.дд.мм.гггг.", где "<код>" - буквенно-цифровой код документа, определяемый в соответствии с таблицей настоящего подпункта, "дд.мм.гггг" здесь и далее в настоящих пояснениях означает: "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. В случае если одному буквенно-цифровому коду документа соответствует несколько файлов, наименование файлов формируется в следующем формате "<код>.дд.мм.гггг._X", где "X" - порядковый номер файла.

Код документа Документы банка с универсальной лицензией
А1 Стратегия развития банка с универсальной лицензией
А2 Стратегия управления рисками и капиталом и (или) другие внутренние нормативные документы, содержащие:
А2.1 описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом в банке с универсальной лицензией
А2.2 распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией
А2.3 описание организации контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью, включая периодичность осуществления контроля за соблюдением процедур по управлению рисками и капиталом
А2.4 подходы к организации системы управления рисками в банке с универсальной лицензией, включая:
А2.4.1 перечень подразделений, осуществляющих функции управления рисками и принятия рисков
А2.4.2 применяемые методы оценки рисков
А2.4.3 применяемые методы ограничения рисков
А2.4.4 применяемые методы снижения рисков
А2.4.5 порядок и периодичность оценки соответствия процедур управления рисками и капиталом утвержденной стратегии управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией, характеру и масштабу осуществляемых банком с универсальной лицензией операций
А2.5 перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, и порядок взаимодействия кредитных организаций при осуществлении процедур управления рисками
А2.6 сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций (сделок) и капитала в банке с универсальной лицензией
А2.7 склонность к риску банка с универсальной лицензией и направления ее распределения, включая показатели склонности к риску банка с универсальной лицензией
А2.8 плановая структура капитала
А2.9 плановые (целевые) уровни рисков, целевая структура рисков
А2.10 сценарии стресс-тестирования банка с универсальной лицензией
А2.11 отчетность ВПОДК
А2.11.1 состав отчетности
А2.11.2 порядок и периодичность формирования отчетности и ее представления органам управлении банка с универсальной лицензией
А2.11.3 порядок рассмотрения и использования отчетности советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, структурными подразделениями банка с универсальной лицензией при принятии решений по текущей деятельности и в ходе разработки стратегии развития
А2.11.4 процедуры принятия мер в банке с универсальной лицензией по снижению рисков на основе информации, содержащейся в отчетности
А2.12 порядок и периодичность информирования совета директоров (наблюдательного совета) банка с универсальной лицензией о:
А2.12.1 выявленных недостатках в методологии оценки и управления рисками
А2.12.2 достижении сигнальных значений
А2.12.3 фактах превышения установленных лимитов
А2.12.4 действиях, принятых по устранению выявленных недостатков
А3 Документы, регламентирующие деятельность совета директоров (наблюдательного совета) банка с универсальной лицензией
А4 Документы, регламентирующие деятельность исполнительных органов банка с универсальной лицензией
А5 Документы, регламентирующие деятельность комитетов банка с универсальной лицензией
А6 Документы, регламентирующие деятельность службы управления рисками и других подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками
А7 Документы, содержащие методологию определения значимых рисков, в том числе содержащие:
А7.1 показатели, используемые для определения рисков в качестве значимых
А7.2 пороговые значения для показателей, на основе которых выносятся заключения о значимости рисков
А8 Документы, содержащие методологию управления значимыми рисками, в том числе:
А8.1 методологию управления кредитным риском
А8.1.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.1.2 описание процессов управления кредитным риском
А8.1.3 методологию оценки и контроля кредитного риска
А8.2 методологию управления кредитным риском контрагента
А8.2.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.2.2 описание процессов управления кредитным риском контрагента
А8.2.3 методологию оценки и контроля кредитного риска контрагента
А8.3 методологию управления рыночным риском
А8.3.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.3.2 описание процессов управления рыночным риском
А8.3.3. методологию оценки и контроля рыночного риска
А8.4 методологию управления операционным риском
А8.4.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.4.2 описание процессов управления операционным риском
А8.4.3 методологию оценки и контроля операционного риска
А8.5 методологию управления процентным риском
А8.5.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.5.2 описание процессов управления процентным риском
А8.5.3 методологию оценки и контроля процентного риска
А8.6 методологию управления риском ликвидности
А8.6.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.6.2 описание процессов управления риском ликвидности
А8.6.3 методологию оценки и контроля риска ликвидности
А8.7 методологию управления риском концентрации
А8.7.1 описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.7.2 описание процессов управления риском концентрации
А8.7.3 методологию оценки и контроля риска концентрации
А8.8...X методологию управления иными значимыми рисками (указать какими)
А8.8.1...X описание процедур разработки (создания) новых продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки
А8.8.2...X описание процессов управления иным значимым риском
А8.8.3...X методологию оценки и контроля иного значимого риска
А9 Документы, устанавливающие методы агрегирования рисков и оценки достаточности капитала
А10 Документы, устанавливающие методику оценки доступности дополнительных источников капитала
А11 Документы по установлению лимитов
А12 Документы по стресс-тестированию:
А12.1 процедуры стресс-тестирования капитала
А12.2...А12.X процедуры стресс-тестирования значимого риска
  Документы банка с универсальной лицензией, применяющего модели количественной оценки кредитного риска
АМК1 Методология распределения кредитных требований по соответствующим портфелям
АМК2 Описание рейтинговых критериев
АМК3 Обязанности лиц, присваивающих рейтинги заемщикам и финансовым инструментам
АМК4 Периодичность проведения проверок правильности присвоенных рейтингов, актуализации их значений
АМК5 Управленческий контроль за рейтинговым процессом
АМК6 Определение дефолта и определение убытка
АМК7 Описание методологии статистических моделей, используемых в рейтинговом процессе
АМК8 Организация процесса присвоения рейтингов и структура системы внутреннего контроля
АМК9 Обоснование и аналитические предпосылки, которыми обусловлен выбор рейтинговых критериев, а также все основные изменения, произошедшие в процессе присвоения рейтингов
АМК10 Процедуры стресс-тестирования кредитного риска
АМК11 Порядок использования результатов стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска в рамках ПВР
  Отчеты
Б1 Отчет о результатах выполнения ВПОДК, в том числе о соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков
Б2 Отчет о результатах стресс-тестирования
Б3 Отчет о значимых рисках (агрегированный)
Б4 Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала
Б5 Отчет о выполнении обязательных нормативов
Б6 Отчет о соблюдении установленной склонности к риску
Б7 Отчет по отдельным видам значимых рисков:
Б7.1 кредитному риску
Б7.2 кредитному риску контрагента
Б7.3 рыночному риску
Б7.4 операционному риску
Б7.5 процентному риску
Б7.6 риску ликвидности
Б7.7 риску концентрации
Б7.8 другим значимым рискам (указать каким)
Б8 Отчет о достижении установленных сигнальных значений и нарушении лимитов
  Протоколы
ПР1 Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) банка с универсальной лицензией
ПР2 Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа. Приказы, распоряжения единоличного исполнительного органа
ПР3 Протоколы заседаний комитетов

2.4. Подразделы 1.6 - 1.12 заполняются в отношении рисков, признанных банком с универсальной лицензией значимыми.

2.5. Подраздел 1.13 заполняется в отношении каждого из рисков, признанных банком с универсальной лицензией значимыми, не поименованных в подразделах 1.6 - 1.12. Каждому из подразделов присваивается порядковый номер 1.13.X, где X - порядковый номер риска.

2.6. При ответе на вопрос 1:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработана стратегия управления рисками и капиталом и она соответствует требованиям, установленным подпунктом 7.2.1 пункта 7.2 настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработана стратегия управления рисками и капиталом либо она не соответствует требованиям, установленным подпунктом 7.2.1 пункта 7.2 настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится краткое описание основных положений стратегии управления рисками и капиталом.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих стратегию управления рисками и капиталом. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.7. При ответах на вопросы 2, 23, 32, 42, 60, 77, 84, 88, 94, 101, 112, 120, 131, 143, 148, 156, 162, 176, 181, 195, 201, 227, 231, 242, 248, 262, 267, 296, 300, 308, 314, 323, 337, 342, 354, 360, 376, 383, 390, 396, 408, 430, 434, 445, 451, 465, 470, 493, 505, 511, 525, 530, 542, 564, 568, 575, 581, 605, 610, 636, 640, 647, 653, 667, 672:

код "1" присваивается, если поименованные в вопросах 2, 23, 60, 131 документы утверждены советом директоров (наблюдательным советом), в вопросах 32, 42, 77, 84, 88, 94, 101, 112, 120, 143, 148, 156, 162, 176, 181, 195, 201, 227, 231, 242, 248, 262, 267, 296, 300. 308, 314, 323, 337, 342, 354, 360, 376, 383, 390, 396, 408, 430, 434, 445, 451, 465, 470, 493, 505, 511, 525, 530, 542, 564, 568, 575, 581, 605, 610, 636, 640, 647, 653, 667, 672 - исполнительными органами банка с универсальной лицензией в сроки, установленные настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если поименованные в указанных вопросах документы не утверждены;

код "3" присваивается, если поименованные в указанных вопросах документы утверждены советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами банка с универсальной лицензией в сроки, отличные от установленных настоящим Указанием;

код "4" в отношении данных вопросов не используется.

В графе 4 приводится дата утверждения соответствующего документа банка с универсальной лицензией в формате "дд.мм.гггг." с указанием через знак "/" наименования органа банка с универсальной лицензией, утвердившего документ, с использованием следующих кодов:

СД - совет директоров (наблюдательный совет);

КО - коллегиальный исполнительный орган;

ЕО - единоличный исполнительный орган;

УР - руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции, связанные с управлением рисками;

СУ - руководитель службы управления рисками;

ДР - другое (указать какое).

В случае если банк с универсальной лицензией является дочерней кредитной организацией, в столбец приводится дата согласования головной кредитной организацией банковской группы соответствующего документа в формате "го.дд.мм.гггг.", где "го" - головная кредитная организация банковской группы.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих сканированные копии документов, подтверждающих утверждение (согласование) документов органами управления банка с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.8. При ответах на вопросы 3, 24, 36, 47, 62, 82, 98, 103, 108, 115, 136, 152, 160, 173, 180, 187, 199, 205, 212, 236, 246, 259, 266, 273, 290, 305, 312, 318, 334, 341, 348, 358, 364, 372, 388, 394, 407, 409, 425, 438, 449, 462, 469, 476, 488, 509, 522, 529, 536, 543, 554, 572, 579, 592, 609, 617, 631, 644, 651, 664, 671, 678, 689:

код "1" присваивается, если поименованные в вопросах 3, 24, 62 документы (отчеты, вопросы) рассматриваются советом директоров (наблюдательным советом), в вопросах 36, 47, 82, 98, 103, 108, 115, 136, 152, 160, 173, 180, 187, 199, 205, 212, 236, 246, 259, 266, 273, 290, 305, 312, 318, 334, 341, 348, 358, 364, 372, 388, 394, 407, 409, 425, 438, 449, 462, 469, 476, 488, 509, 522, 529, 536, 543, 554, 572, 579, 592, 609, 617, 631, 644, 651, 664, 671, 678, 689 - исполнительными органами банка с универсальной лицензией с периодичностью, установленной настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если названные в указанных вопросах документы (отчеты, вопросы) не рассматриваются советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами банка с универсальной лицензией;

код "3" присваивается, если названные в указанных вопросах документы (отчеты, вопросы) рассматриваются советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами банка с универсальной лицензией в сроки, отличные от установленных настоящим Указанием;

код "4" в отношении данных вопросов не используется.

В графе 4 приводится описание процедуры рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами банка с универсальной лицензией вопроса о необходимости внесения изменений в документы, поименованные в указанных вопросах.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, в которых предусмотрены процедуры рассмотрения органами управления банка с универсальной лицензией вопроса о необходимости внесения изменений в документы банка с универсальной лицензией и определена периодичность рассмотрения, а также выписки из протоколов заседаний органов управления банка с универсальной лицензией, на которых рассматривались соответствующие вопросы. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.9. При ответах на вопросы 4 - 14:

код "1" присваивается, если оцениваемые показатели (отчеты, процедуры, сроки и так далее) содержатся в стратегии управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией, утвержденной советом директоров (наблюдательным советом);

код "2" присваивается, если оцениваемые показатели (отчеты, процедуры, сроки и так далее) содержатся в ином документе, отличном от стратегии управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией, утвержденном исполнительными органами банка с универсальной лицензией;

код "3" присваивается, если оцениваемые показатели (отчеты, процедуры, сроки и так далее) содержатся в ином документе, отличном от стратегии управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией, но при этом утвержденном советом директоров (наблюдательным советом);

код "4" в отношении данных вопросов, за исключением вопроса 13, не используется;

код "4" в отношении вопроса 13 присваивается, если банк с универсальной лицензией не является дочерней кредитной организацией банковской группы и (или) не осуществляет передачу функций по управлению рисками.

Графа 4 при ответе на данные вопросы не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих информацию, необходимую для ответов на каждый вопрос. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.10. При ответах на вопросы 15 - 18 и 25 - 27:

код "1" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет), исполнительные органы банка с универсальной лицензией рассматривают поименованные в указанных вопросах отчеты с периодичностью, установленной настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет), исполнительные органы банка с универсальной лицензией не рассматривают хотя бы один из поименованных в указанных вопросах отчетов или рассматривают их с периодичностью, отличной от установленной настоящим Указанием;

код "3" в отношении данных вопросов не используется;

код "4" в отношении вопросов 17 и 27 присваивается только в том случае, если в банке с универсальной лицензией не было событий достижения сигнальных значений и несоблюдения установленных лимитов.

В графе 4 приводятся даты рассмотрения отчетов советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами банка с универсальной лицензией в формате "дд.мм.гггг.", а также через знак "/" - информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами банка с универсальной лицензией по результатам рассмотрения отчетов.

В графе 5 приводятся в соответствии с пунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, на которых рассматривались соответствующие вопросы. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.11. При ответе на вопрос 19:

код "1" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией всегда учитывает результаты ВПОДК при принятии управленческих решений;

код "2" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией не учитывает результаты ВПОДК при принятии управленческих решений;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией с учетом результатов ВПОДК.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) банка с универсальной лицензией, на которых были приняты указанные в графе 4 решения. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.12. При ответе на вопрос 20:

код "1" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией всегда учитывает результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1. Инструкции Банка России от 17 июня 2014 года N 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2014 года N 33348 (далее - Инструкция Банка России N 154-И);

код "2" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией не учитывает результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1. Инструкции Банка России N 154-И;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией решениях о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1. Инструкции Банка России N 154-И, с учетом результатов ВПОДК.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) банка с универсальной лицензией, на которых были приняты указанные в графе 4 решения. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.13. При ответе на вопрос 21:

код "1" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией своевременно принимает необходимые меры по снижению рисков, недопущению нарушения законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией;

код "2" присваивается, если совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией не принимает необходимые меры по снижению рисков, недопущению нарушения законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией, либо принимает указанные меры несвоевременно;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если банком с универсальной лицензией не выявлены нарушения законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией.

В графе 4 приводится информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией мерах по снижению рисков, недопущению нарушения законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) банка с универсальной лицензией, на которых были приняты указанные в графе 4 решения. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.14. При ответе на вопрос 22:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработан порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом, он охватывает все наиболее значимые риски, содержит распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией, перечень подразделений, осуществляющих функции управления соответствующими рисками и их принятия, применяемые методы оценки рисков, ограничения и снижения рисков, а также соответствует требованиям, установленным настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработан порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом либо он не охватывает хотя бы один из значимых рисков, либо не соответствует требованиям, установленным настоящим Указанием;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводятся описание установленного в банке с универсальной лицензией порядка управления наиболее значимыми рисками, в частности, распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией, перечень подразделений, осуществляющих функции управления соответствующими рисками и их принятия, применяемые методы оценки рисков, ограничения и снижения рисков.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.15. При ответе на вопрос 28:

код "1" присваивается, если результаты выполнения ВПОДК всегда учитываются при принятии решений по развитию бизнеса;

код "2" присваивается, если результаты выполнения ВПОДК не учитываются при принятии решений по развитию бизнеса;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о принятом в банке с универсальной лицензией порядке учета результатов выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок учета результатов выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, а также протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, на которых были приняты соответствующие решения. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.16. При ответе на вопрос 29:

код "1" присваивается, если результаты выполнения ВПОДК используются в качестве основы для оценки совокупного объема необходимого капитала;

код "2" присваивается, если результаты выполнения ВПОДК не используются в качестве основы для оценки совокупного объема необходимого капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о принятом в банке с универсальной лицензией порядке учета результатов ВПОДК при оценке совокупного объема необходимого капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих методику оценки совокупного объема необходимого капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.17. При ответе на вопрос 30:

код "1" присваивается, если мероприятия по развитию бизнеса банка с универсальной лицензией разработаны с учетом уровня необходимого капитала;

код "2" присваивается, если мероприятия по развитию бизнеса банка с универсальной лицензией разработаны без учета уровня необходимого капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится обоснование учета уровня необходимого капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса банка с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы отражающие взаимосвязь мероприятий по развитию бизнеса банка с универсальной лицензией с уровнем необходимого капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.18. При ответе на вопрос 31:

код "1" присваивается, если методология и процедуры определения значимых рисков разработаны в соответствии с настоящим Указанием и в установленный им срок;

код "2" присваивается, если методология и процедуры определения значимых рисков не разработаны;

код "3" присваивается, если методология и процедуры определения значимых рисков разработаны с нарушением отдельных положений настоящего Указания и (или) в срок, отличный от установленного в настоящем Указании;

код "4" в отношении данного вопроса не используется.

В графе 4 в столбец указываются даты утверждения методологии и процедур определения значимых рисков в формате "дд.мм.гггг." и через знак "/" наименование органа управления банка с универсальной лицензией, утвердившего данный документ, с использованием кодов, предусмотренных подпунктом 2.7 настоящего пункта.

В графе 5 приводятся наименования файлов, содержащих:

методологию определения значимых рисков;

документы, содержащие описание процедур определения значимых рисков, в том числе процедур оценки значимости рисков с указанием подразделений, ответственных за разработку методологии определения значимых рисков, оценку значимости рисков и формирование отчетов с результатами оценки, описание порядка взаимодействия подразделений в рамках процедуры идентификации значимых рисков, органов, ответственных за утверждение отчетов с результатами определения значимых рисков, а также органов и подразделений, до сведения которых доводится информация о результатах оценки значимости рисков;

документы, содержащие описание периодичности проведения процедуры определения значимых рисков с указанием условий, при которых может проводиться внеплановая оценка значимости рисков (например, выход на новые рынки, запуск нового продукта, изменение конъюнктуры рынка);

документы, содержащие описание подходов, используемых для оценки значимости нефинансовых рисков (например, подход на основе профессионального суждения).

Наименования файлов должны соответствовать требованиям подпункта 2.3 настоящего пункта. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.19. При ответах на вопросы 33, 44, 79, 95, 105, 113, 133, 149, 157, 170, 177, 184, 196, 202, 233, 243, 256, 263, 270, 302, 309, 315, 321, 331, 338, 345, 355, 361, 385, 391, 404, 435, 446, 459, 466, 473, 506, 519, 526, 533, 569, 576, 589, 606, 614, 641, 648, 661, 668, 675:

код "1" присваивается, если оценка эффективности проводилась в сроки, установленные настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если оценка эффективности не проводилась;

код "3" присваивается, если оценка эффективности проводилась в сроки, отличные от установленных настоящим Указанием;

код "4" в отношении данных вопросов, за исключением вопроса 321, не используется;

код "4" в отношении вопроса 321 присваивается, если банк с универсальной лицензией не применяет модели количественной оценки рыночного риска.

В графе 4 в столбец приводятся даты двух последних проведенных оценок эффективности в формате "ф.дд.мм.гггг.", где "ф" используется в значении "фактическая". В случае если очередная проверка не была проведена, приводится дата плановой проверки в формате "пл - дд.мм.гггг.", где "пл" используется в значении "плановая". В отношении каждой проведенной оценки эффективности указывается через знак "/", какими подразделениями была проведена оценка эффективности, с использованием следующих кодов: ВА - служба внутреннего аудита, ИН - иное подразделение (указать какое).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих методику оценки эффективности, периодичность ее проведения, информацию о подразделениях, осуществляющих оценку эффективности, результаты последней оценки эффективности. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.20. При ответах на вопросы 34, 45, 80, 96, 106, 114, 134, 150, 158, 171, 178, 185, 197, 203, 234, 244, 257, 264, 271, 303, 310, 316, 332, 339, 346, 356, 362, 386, 392, 405, 436, 447, 460, 467, 474, 507, 520, 527, 534, 570, 577, 590, 607, 615, 642, 649, 662, 669, 676:

код "1" присваивается, если результаты оценки эффективности соответствующих методологии, методик, процедур (далее - оценка эффективности) представляются органам управления банка с универсальной лицензией с периодичностью, установленной настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если результаты оценки эффективности не представляются органам управления банка с универсальной лицензией;

код "3" присваивается, если результаты оценки эффективности представляются органам управления банка с универсальной лицензией с периодичностью, отличной от установленной настоящим Указанием;

код "4" в отношении данных вопросов не используется.

В графе 4 приводятся дата рассмотрения результатов оценки эффективности органами управления в формате "дд.мм.гггг." и через знак "/" наименование органа, рассмотревшего вопрос, с использованием кодов, предусмотренных подпунктом 2.7. настоящего пункта.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, подтверждающий рассмотрение результатов оценки эффективности органами управления банка с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.21. При ответах на вопросы 35, 46, 81, 97, 107, 135, 151, 159, 172, 179, 186, 198, 204, 235, 245, 258, 265, 272, 304, 311, 317, 333, 340, 347, 357, 363, 387, 393, 406, 437, 448, 461, 468, 475, 508, 521, 528, 535, 571, 578, 591, 608, 616, 643, 650, 663, 670, 677:

код "1" присваивается, если по результатам оценки эффективности необходимые изменения были внесены в документы банка с универсальной лицензией;

код "2" присваивается, если по результатам оценки эффективности необходимые изменения не были внесены в документы банка с универсальной лицензией;

код "3" в отношении данных вопросов не используется;

код "4" присваивается, если по результатам оценки эффективности не было выявлено необходимости во внесении изменений в соответствующие документы банка с универсальной лицензией.

В графе 4 в столбец указывается дата оценки эффективности, выявившей необходимость внесения изменений в документы банка с универсальной лицензией, в формате "оц.дд.мм.гггг." и дата внесения изменений в документы банка с универсальной лицензией в формате "изм.дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих подтверждение внесения изменений. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.22. При ответах на вопросы 37 и 38:

код "1" присваивается, если по результатам очередной идентификации значимых рисков необходимые изменения были внесены в процедуры управления рисками, стратегию развития и стратегию управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией;

код "2" присваивается, если по результатам очередной идентификации значимых рисков была выявлена необходимость внесения изменений в процедуры управления рисками и (или) стратегию развития, и (или) стратегию управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией, однако изменения не были внесены хотя бы в один из документов;

код "3" в отношении данных вопросов не используется;

код "4" присваивается, если по результатам очередной идентификации значимых рисков не было выявлено необходимости внесения изменений в процедуры управления рисками, стратегию развития и стратегию управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией.

В графе 4 в столбец приводятся две последние даты внесения изменений в формате "дд.мм.гггг.", а также через знак "/" приводится информация о порядке внесения банком с универсальной лицензией изменений в процедуры управления значимыми рисками и капиталом и стратегию управления рисками и капиталом по результатам оценки значимости рисков банком с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих порядок внесения изменений в соответствующие документы банка с универсальной лицензией и подтверждение внесения необходимых изменений в документы. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.23. При ответе на вопрос 39:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией осуществляет оценку рисков на предмет значимости в порядке и с периодичностью, установленными настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет оценку рисков на предмет значимости либо осуществляет указанную оценку с нарушением порядка, установленного настоящим Указанием;

код "3" присваивается, если банк с универсальной лицензией осуществляет оценку рисков на предмет значимости с периодичностью, отличной от установленной настоящим Указанием;

код "4" в отношении данного вопроса не используется.

В графе 4 в столбец приводятся даты двух последних отчетов с результатами проведения оценки значимости рисков в формате "ф.дд.мм.гггг.". В случае если очередная оценка не была проведена, приводится дата плановой проверки в формате "пл.дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, подтверждающие проведение оценки значимости рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.24. При ответе на вопрос 40:

код "1" присваивается, если результаты идентификации значимых рисков доводятся до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией с периодичностью, установленной настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если результаты идентификации значимых рисков не доводятся до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией;

код "3" присваивается, если результаты идентификации значимых рисков доводятся до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией с периодичностью, отличной от установленной настоящим Указанием;

код "4" в отношении данного вопроса не используется.

В графе 4 в столбец приводятся даты двух последних заседаний коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, на которых рассматривались результаты идентификации значимых рисков, в формате "дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, на которых рассматривались результаты идентификации значимых рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.25. При ответе на вопрос 41:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией установлены методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков и проводимая банком с универсальной лицензией оценка эффективности указанной методологии подтверждает адекватность получаемой с использованием данной методологии оценки совокупного объема риска, принятого банком с универсальной лицензией;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не установлены методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков или оценка эффективности указанной методологии свидетельствует о неадекватности (не может подтвердить адекватность) полученных с использованием данной методологии оценок агрегированного объема значимых рисков, или оценка эффективности не проводилась;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводятся информация об используемой банком с универсальной лицензией методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков с указанием видов агрегируемых рисков, а также информация о периодичности агрегирования количественных оценок значимых рисков и обоснование адекватности полученных результатов.

В графе 5 приводятся наименования файлов, содержащих:

методологию агрегирования количественных оценок значимых рисков;

описание процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков, в том числе перечень подразделений, ответственных за разработку методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков и формирование отчета об агрегированном объеме значимых рисков;

порядок взаимодействия подразделений в рамках агрегирования количественных оценок значимых рисков;

информацию об органах управления банка с универсальной лицензией, ответственных за утверждение отчетов с результатами агрегирования количественных оценок значимых рисков, а также об органах и подразделениях, до сведения которых доводится информация о результатах агрегирования количественных оценок значимых рисков;

информацию о периодичности агрегирования количественных оценок значимых рисков.

Наименования файлов приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.26. При ответах на вопросы 43, 78, 85, 153, 232, 301, 384, 439, 494, 573, 645:

код "1" присваивается, если методология (процедуры), поименованная (поименованные) в данных вопросах, применяется (применяются) в банке с универсальной лицензией на постоянной основе;

код "2" присваивается, если методология (процедуры), поименованная (поименованные) в данных вопросах, в банке с универсальной лицензией не применяется (применяются);

код "3" присваивается, если методология (процедуры), поименованная (поименованные) в данных вопросах, применяется (применяются) в банке с универсальной лицензией от случая к случаю;

код "4" в отношении данных вопросов не используется.

В графе 4 приводится подтверждение использования соответствующей методологии (соответствующих процедур).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документальное подтверждение использования соответствующей методологии (соответствующих процедур). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.27. При ответе на вопрос 48:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет плановые уровни рисков и плановую структуру рисков;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет плановые уровни рисков и (или) плановую структуру рисков;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится обоснование установленных плановых уровней рисков и плановой структуры рисков исходя из предусмотренных стратегией развития банка с универсальной лицензией плановых показателей развития бизнеса, установленной склонности к риску. Под структурой рисков понимается перечень значимых рисков и соотношение (иерархия) их объемов, а также структура каждого значимого риска (состав и соотношение объемов подвидов риска).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы банка с универсальной лицензией, определяющие плановые уровни рисков в отношении каждого из значимых рисков и плановую структуру рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.28. При ответах на вопросы 49, 70, 72:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией осуществляет соотнесение плановых уровней рисков (плановой структуры рисков, планового уровня капитала, плановой структуры капитала, планового уровня достаточности капитала) с их фактическими значениями;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет соотнесение плановых уровней рисков (плановой структуры рисков, планового уровня капитала, плановой структуры капитала, планового уровня достаточности капитала) с их фактическими значениями;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание процедур сопоставления плановых уровней рисков (плановой структуры рисков, планового уровня капитала, плановой структуры капитала, планового уровня достаточности капитала) с их фактическими значениями.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих соответствующие документы (например, отчеты, подтверждающие осуществление сопоставления плановых уровней рисков (плановой структуры рисков, планового уровня капитала, плановой структуры капитала, планового уровня достаточности капитала) с их фактическими значениями). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.29. При ответе на вопрос 50:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией проводил мероприятия, направленные на минимизацию последствий нарушений плановых уровней рисков;

код "2" присваивается, если банка с универсальной лицензией не проводил мероприятия, направленные на минимизацию последствий нарушений плановых уровней рисков;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если нарушения плановых уровней рисков не были выявлены.

В графе 4 приводится перечень проведенных мероприятий, направленных на минимизацию последствий нарушений плановых уровней рисков.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих соответствующие документы (например, отчеты), подтверждающие проведение указанных мероприятий. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.30. При ответах на вопросы 51 и 52:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией создана служба управления рисками в соответствии с требованиями настоящего Указания (подразделения, осуществляющие управление значимыми рисками, не входящие в состав службы управления рисками, не зависимы от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков);

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не создана служба управления рисками либо она не соответствует требованиям, установленным настоящим Указанием (подразделения, осуществляющие управление значимыми рисками, не входящие в состав службы управления рисками, не являются независимыми от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков);

код "3" в отношении данных вопросов не используется;

код "4" в отношении вопроса 51 не используется;

код "4" в отношении вопроса 52 присваивается, если управление значимыми рисками в банке с универсальной лицензией осуществляется только службой управления рисками.

В графе 4 приводится описание структуры службы управления рисками, ее подчиненности (обоснование независимости подразделений, не входящих в состав службы управления рисками, от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы банка с универсальной лицензией, регламентирующие деятельность службы управления рисками (подразделений, осуществляющих управление соответствующими значимыми рисками, не входящих в состав службы управления рисками, в том числе их подчиненность). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.31. При ответе на вопрос 53:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией назначен руководитель службы управления рисками и его подчиненность и выполняемые им функции соответствуют требованиям настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не назначен руководитель службы управления рисками или его подчиненность и (или) выполняемые им функции не соответствуют требованиям, установленным настоящим Указанием;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 в столбец приводятся фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя службы управления рисками, даты назначения руководителя службы управления рисками в формате "н.дд.мм.гггг." и направления уведомления об этом в структурное подразделение Банка России в формате "ув.дд.мм.гггг.", описание подчиненности руководителя службы управления рисками (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность руководителя, курирующего руководителя службы управления рисками) и через знак "/" выполняемых им функций с использованием следующих кодов:

Код Наименования функций
1 2
1 Стратегия развития банка с универсальной лицензией:
СР1 разработка стратегии развития банка с универсальной лицензией
СР2 утверждение стратегии развития банка с универсальной лицензией
СР3 контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития банка с универсальной лицензией
2 Стратегия управления рисками и капиталом:
СУ1 разработка стратегии управления рисками и капиталом
СУ2 утверждение стратегии управления рисками и капиталом
СУ3 контроль за реализацией стратегии управления рисками и капиталом
3 Склонность к риску:
СК1 разработка склонности к риску
СК2 утверждение склонности к риску
СК3 контроль за соблюдением установленной склонности к риску
4 Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом:
ПУ1 разработка порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом
ПУ2 утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом
ПУ3 контроль за реализацией порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом
5 Плановые (целевые) уровни и структура капитала:
УК1 определение плановых (целевых) уровней капитала
УК2 утверждение плановых (целевых) уровней капитала
УК3 контроль за соблюдением плановых (целевых) уровней капитала
СТК1 определение плановой (целевой) структуры капитала
СТК2 утверждение плановой (целевой) структуры капитала
СТК3 контроль за соблюдением плановой (целевой) структуры капитала
6 Плановый (целевой) уровень достаточности капитала:
ДК1 определение планового (целевого) уровня достаточности капитала
ДК2 утверждение планового (целевого) уровня достаточности капитала
ДК3 контроль за соблюдением планового (целевого) уровня достаточности капитала
7 Плановые (целевые) уровни и структура рисков:
ПУР1 определение плановых (целевых) уровней рисков
ПУР2 утверждение плановых (целевых) уровней рисков
ПУР3 контроль за соблюдением плановых (целевых) уровней рисков
ПСР1 определение плановой (целевой) структуры рисков
ПСР2 утверждение плановой (целевой) структуры рисков
ПСР3 контроль за соблюдением плановой (целевой) структуры рисков
8 Методология определения значимых рисков:
МО1 разработка методологии определения значимых рисков
МО2 утверждение методологии определения значимых рисков
МО3 контроль за применением методологии определения значимых рисков
9 Разработка методологий оценки и определения потребности в капитале, а также процедур по управлению в отношении:
РПК1 кредитного риска
РПК2 кредитного риска контрагента
РПК3 рыночного риска
РПК4 операционного риска
РПК5 процентного риска
РПК6 риска ликвидности
РПК7 риска концентрации
РПК8...РПКХ другой вид значимого риска (указать какой)
10 Утверждение методологий оценки и определения потребности в капитале, а также процедур по управлению в отношении:
УПК1 кредитного риска
УПК2 кредитного риска контрагента
УПК3 рыночного риска
УПК4 операционного риска
УПК5 процентного риска
УПК6 риска ликвидности
УПК7 риска концентрации
УПК8...УПКХ другой вид значимого риска (указать какой)
11 Контроль за применением методологий оценки и определения потребности в капитале, а также соблюдением процедур по управлению в отношении:
КПК1 кредитного риска
КПК2 кредитного риска контрагента
КПК3 рыночного риска
КПК4 операционного риска
КПК5 процентного риска
КПК6 риска ликвидности
КПК7 риска концентрации
КПК8...КПКХ другой вид значимого риска (указать какой)
12 Методология определения совокупного объема необходимого капитала:
СОК1 разработка методологии определения совокупного объема необходимого капитала
СОК2 утверждение методологии определения совокупного объема необходимого капитала
СОК3 контроль за применением методологии определения совокупного объема необходимого капитала
13 Процедуры по управлению капиталом:
УП1 разработка процедур по управлению капиталом
УП2 утверждение процедур по управлению капиталом
УП3 контроль за соблюдением процедур по управлению капиталом
14 Стресс-тестирование:
СТ1 разработка сценариев стресс-тестирования
СТ2 утверждение сценариев стресс-тестирования
СТ3 осуществление стресс-тестирования капитала
СТ4 осуществление стресс-тестирования в отношении:
СТ4.1 кредитного риска
СТ4.2 кредитного риска контрагента
СТ4.3 рыночного риска
СТ4.4 операционного риска
СТ4.5 процентного риска
СТ4.6 риска ликвидности
СТ4.7 риска концентрации
СТ4.8...СТ4.X другого значимого риска (указать какого)
СТ5 разработка перечня возможных корректирующих действий, направленных на минимизацию последствий реализации рисков вследствие стрессовых событий
15 Лимиты:
ЛМ1 разработка порядка установления лимитов и их сигнальных значений
ЛМ2 утверждение порядка установления лимитов и их сигнальных значений
ЛМ3 подготовка предложений по установлению лимитов и их сигнальных значений по видам значимых рисков, направлениям деятельности, подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием значимых рисков и так далее
ЛМ4 утверждение лимитов (в том числе пересмотренных) и их сигнальных значений
ЛМ5 контроль за соблюдением установленных лимитов
ЛМ6 разработка перечня корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов к сигнальным значениям
ЛМ7 информирование органов управления банка с универсальной лицензией о фактах несоблюдения лимитов и достижения их сигнальных значений
ЛМ8 подготовка предложений по пересмотру лимитов
16 Внутренняя отчетность по управлению рисками и капиталом:
ВО1 формирование отчетности ВПОДК
ВО2 рассмотрение отчетности ВПОДК
ВО3 принятие решений на основе информации, представленной в отчетности по ВПОДК
17 Оценка эффективности:
ОЭ1 проведение оценки эффективности используемых процедур, методик и так далее
ОЭ2 проведение валидации моделей количественной оценки рисков
ОЭ3 оценка эффективности осуществления валидации моделей количественной оценки
18 Осуществление функций, связанных с принятием:
ФР1 кредитного риска
ФР2 кредитного риска контрагента
ФР3 рыночного риска
ФР4 операционного риска
ФР5 процентного риска
ФР6 риска ликвидности
ФР7 риска концентрации
ФР8...ФРХ другого значимого риска (указать какого)

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих должностную инструкцию руководителя службы управления рисками. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.32. При ответе на вопрос 54:

код "1" присваивается, если по оценке банка с универсальной лицензией деятельность службы управления рисками соответствует требованиям законодательства, настоящего Указания, внутренним документам банка с универсальной лицензией, в том числе она охватывает все значимые риски, обеспечивается независимость подразделений, входящих в состав службы управления рисками, от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков;

код "2" присваивается, если по оценке банка с универсальной лицензией деятельность службы управления рисками не соответствует требованиям, установленным законодательством, и (или) настоящим Указанием, и (или) внутренними документами банка с универсальной лицензией, и (или) не обеспечивается независимость подразделений, входящих в состав службы управления рисками, от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание деятельности службы управления рисками. Через запятую приводятся функции службы управления рисками с использованием кодов, приведенных в подпункте 2.31 настоящего пункта.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы банка с универсальной лицензией, устанавливающие функции и ответственность службы управления рисками. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.33. При ответе на вопрос 55:

код "1" присваивается, если перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой организации, утвержден советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией;

код "2" присваивается, если перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой организации, не утвержден советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет передачу функций по управлению рисками.

В графе 4 приводится полное наименование организации, которой были переданы функции по управлению рисками:

кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;

юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц о его регистрации;

юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;

индивидуального предпринимателя - в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о его регистрации.

По каждой организации указываются через запятую перечень переданных функций с использованием кодов, приведенных в подпункте 2.31 настоящего пункта, а также дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией перечня передаваемых функций в формате "дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы банка с универсальной лицензией, в соответствии с которыми осуществляется передача отдельных функций по управлению рисками, а также сканированную копию документов, подтверждающих факт утверждения советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией передачи функций по управлению рисками другой организации. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.34. При ответе на вопрос 56:

код "1" присваивается, если органы управления банка с универсальной лицензией при передаче функций по управлению рисками другой организации осуществляют контроль за качеством выполнения переданных функций, а также в полном объеме исполняют функции по управлению рисками, определенные настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если органы управления банка с универсальной лицензией при передаче функций по управлению рисками другой организации не осуществляют контроль за качеством выполнения переданных функций и (или) не исполняют функции по управлению рисками, определенные настоящим Указанием;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет передачу функций по управлению рисками.

В графе 4 приводится описание порядка осуществления контроля за качеством выполнения функций по управлению рисками, переданных другой кредитной организации.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих порядок осуществления контроля за качеством выполнения функций по управлению рисками, переданных другой кредитной организации. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.35. При ответе на вопрос 57:

код "1" присваивается, если руководитель и работники службы управления рисками состоят в штате банка с универсальной лицензией;

код "2" присваивается, если руководитель и работники службы управления рисками не состоят в штате банка с универсальной лицензией;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о количестве работников, входящих в службу управления рисками, состоящих в штате банка с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих приказ о зачислении в штат руководителя службы управления рисками, справка кадровой службы банка с универсальной лицензией о нахождении сотрудников службы управления рисками в штате, штатное расписание структурных подразделений банка с универсальной лицензией, входящих в состав службы управления рисками, должностные инструкции руководителя службы управления рисками и лиц его замещающих. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.36. При ответе на вопрос 58:

код "1" присваивается, если руководитель и работники службы управления рисками участвуют в одобрении сделок, связанных с принятием риска;

код "2" присваивается, если руководитель и работники службы управления рисками не участвуют в одобрении сделок, связанных с принятием риска;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится перечень вопросов (функций), по которым руководителю службы управления рисками предоставлено право голоса на заседании комитетов банка с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы пяти последовательных заседаний кредитного комитета. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.37. При ответе на вопрос 59:

код "1" присваивается, если руководитель службы управления рисками соответствует квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России N 4662-У (далее - квалификационные требования), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (далее - требования к деловой репутации);

код "2" присваивается, если руководитель службы управления рисками не соответствует квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание порядка осуществления контроля за соответствием руководителя службы управления рисками банка с универсальной лицензией требованиям, предусмотренным пунктом 1.1 Указания Банка России N 4662-У.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, на основании которых банк с универсальной лицензией проводил оценку соответствия руководителя службы управления рисками требованиям, предусмотренным пунктом 1.1 Указания Банка России N 4662-У, а также заключение по результатам оценки. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.38. При ответе на вопрос 61:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией учитывает цели и плановые показатели развития бизнеса при определении склонности к риску;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не учитывает цели и плановые показатели развития бизнеса при определении склонности к риску;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание процедуры учета целей и плановых показателей развития бизнеса при определении склонности к риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих методологию определения склонности к риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.39. При ответе на вопрос 63:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией учитывает результаты стресс-тестирования при определении склонности к риску для всех значимых рисков, оцениваемых количественно;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не учитывает результаты стресс-тестирования при определении склонности к риску либо учитывает их не для всех рисков, оцениваемых количественно;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о принятом в банке с универсальной лицензией порядке учета результатов стресс-тестирования при определении склонности к риску по значимым рискам.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий порядок учета результатов стресс-тестирования при определении склонности к риску по значимым рискам. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.40. При ответе на вопрос 64:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией ежеквартально формирует в рамках отчетов по рискам или в рамках отдельных отчетов отчеты по соблюдению показателей склонности к риску;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не формирует отчеты по соблюдению показателей склонности к риску и (или) формирует данные отчеты реже чем один раз в квартал;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

Графа 4 при ответе на данный вопрос не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчетность по соблюдению показателей склонности к риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.41. При ответе на вопрос 65:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет количественные показатели склонности к риску;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет количественные показатели склонности к риску;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание принятой в банке с универсальной лицензией процедуры определения склонности к риску. В случае если банк с универсальной лицензией использует для определения склонности к риску иные показатели, отличные от показателей, содержащихся в пункте 4.4 настоящего Указания, приводится обоснование их применимости.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий процедуры определения склонности к риску и формулы расчета количественных показателей склонности к риску, приведенных в подпункте 3.9 пункта 3 настоящих пояснений. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.42. При ответе на вопрос 66:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет качественные показатели склонности к риску;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет качественные показатели склонности к риску;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание качественных показателей склонности к риску. В случае если банк с универсальной лицензией использует для определения склонности к риску иные показатели, отличные от показателей, содержащихся в пункте 4.4 настоящего Указания, приводится обоснование их применимости.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий порядок определения банком с универсальной лицензией качественных показателей склонности к риску, приведенных в графе 4. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.43. При ответе на вопрос 67:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет плановый уровень капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет плановый уровень капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится порядок определения планового уровня капитала, принятого в банке с универсальной лицензией, а также обоснование установленного в банке с универсальной лицензией планового уровня капитала и его связи с показателями склонности к риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих стратегию развития банка с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.44. При ответе на вопрос 68:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет плановую структуру капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет плановую структуру капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится обоснование определения плановой структуры капитала и ее связи с установленными в банке с универсальной лицензией показателями склонности к риску. Под плановой структурой капитала понимается структура имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала, определенного в соответствии с требованиями пункта 4.10 настоящего Указания.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих стратегию управления рисками и капиталом банка с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.45. При ответе на вопрос 69:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет плановый уровень достаточности капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет плановый уровень достаточности капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится обоснование определения планового уровня достаточности капитала и его связи с установленными в банке с универсальной лицензией показателями склонности к риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих стратегию развития банка с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.46. При ответе на вопрос 71:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией осуществляет оценку достаточности имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску, с периодичностью и в порядке, установленными настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет оценку достаточности имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску, или осуществляет ее с нарушением периодичности и (или) порядка, установленных настоящим Указанием;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится обоснование достаточности источников имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала для покрытия рисков, по которым рассчитываются показатели склонности к риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий методологию оценки достаточности имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.47. При ответе на вопрос 73:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией учитывает фазу цикла деловой активности при планировании капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не учитывает фазу цикла деловой активности при планировании капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится обоснование учета фазы цикла деловой активности при планировании капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, определяющие порядок учета фазы цикла деловой активности при планировании капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.48. При ответе на вопрос 74:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не предусматриваются.

В графе 4 приводится описание процедуры определения текущей потребности в капитале, принятой в банке с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий процедуры определения текущей потребности в капитале, принятой в банке с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.49. При ответе на вопрос 75:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией осуществляет оценку совокупного объема необходимого капитала на основе агрегированной оценки значимых рисков, включая процентный риск и риск концентрации;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет оценку совокупного объема необходимого капитала на основе агрегированной оценки значимых рисков и (или) данная оценка не включает хотя бы один значимый риск, и (или) процентный риск, и (или) риск концентрации;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 через запятую приводится перечень рисков, включенных в результат оценки совокупного объема необходимого капитала, с использованием следующих кодов:

1 - кредитный риск;

2 - кредитный риск контрагента;

3 - рыночный риск;

4 - операционный риск;

5 - процентный риск;

6 - риск ликвидности;

7 - риск концентрации;

8...X - иной риск (указать какой).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих методику определения совокупного объема необходимого капитала, а также результаты оценки совокупного объема необходимого капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.50. При ответе на вопрос 76:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработана методология агрегирования количественных оценок значимых рисков, включая процентный риск и риск концентрации, в целях оценки совокупного объема рисков, принятых банком с универсальной лицензией, и необходимого капитала;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработана методология агрегирования количественных оценок значимых рисков, включая процентный риск и риск концентрации, в целях оценки совокупного объема рисков, принятых банком с универсальной лицензией, и необходимого капитала либо она не охватывает хотя бы один из значимых рисков, и (или) процентный риск, и (или) риск концентрации;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводятся описание методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков, а также информация об учете банком с универсальной лицензией эффекта диверсификации (если эффект диверсификации учитывается при агрегировании количественных оценок значимых рисков) и описание методологии определения совокупного объема необходимого капитала, включая описание процедуры агрегирования рисков, оцениваемых с использованием разных параметров.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих принятую в банке с универсальной лицензией методологию агрегирования количественных оценок значимых рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.51. При ответе на вопрос 83:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала и если объем имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала достаточен для покрытия значимых рисков, оцениваемых количественно, а также если обеспечивается наличие резерва по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала и (или) если объем имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала недостаточен для покрытия значимых рисков, оцениваемых количественно, и не обеспечивается наличие резерва по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно;

код "3" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала, но объем имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала достаточен только для покрытия значимых рисков, оцениваемых количественно, а резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, недостаточен либо его наличие не обеспечено;

код "4" в отношении данного вопроса не используется.

В графе 4 приводится описание процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в его распоряжении капитала, а также определения резерва по капиталу. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.52. При ответе на вопрос 86:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией осуществляет контроль за достаточностью капитала и за отчетный период не были выявлены факты превышения необходимого капитала над имеющимся в его распоряжении капиталом;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не осуществляет контроль за достаточностью капитала и (или) за отчетный период были выявлены факты превышения необходимого капитала над имеющимся в его распоряжении капиталом;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

Графа 4 при ответе на данный вопрос не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчеты о результатах контроля за достаточностью капитала за каждый месяц отчетного года. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.53. При ответе на вопрос 87:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработана методика оценки доступности источников капитала;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработана методика оценки доступности источников капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится краткое описание методики оценки доступности источников капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих методику оценки доступности источников капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.54. При ответах на вопросы 89 и 93:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработан порядок установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу);

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработан порядок установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу);

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание порядка установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу) в отношении значимых рисков, направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, описывающие порядок установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу) в отношении значимых рисков, направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.55. При ответах на вопросы 90, 91, 92:

код "1" присваивается, если порядок установления лимитов в банке с универсальной лицензией покрывает значимые риски (направления деятельности, подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков);

код "2" присваивается, если порядок установления лимитов в банке с универсальной лицензией не покрывает хотя бы один из значимых рисков (одно из направлений деятельности, одно из подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков);

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание принятого в банке с универсальной лицензией порядка установления лимитов по капиталу в отношении значимых рисков, (направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, определяющие порядок установления лимитов в отношении значимых рисков (направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

Графы 4 и 5 при ответе на данные вопросы могут не заполняться в случае, если соответствующая информация приведена в графах 4 и 5 при ответе на вопрос 89.

2.56. При ответах на вопросы 99 и 100:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией применяется в полном объеме порядок установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу) в отношении значимых рисков, направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработан или не применяется на практике порядок установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу) в отношении значимых рисков, направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится информация, подтверждающая применение порядка установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих пять последовательных ежедневных отчетов, подтверждающих применение банком с универсальной лицензией порядка установления лимитов по капиталу (сигнальных значений лимитов по капиталу) в отношении значимых рисков, направлений деятельности, подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.57. При ответе на вопрос 102:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией учитывает результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не учитывает результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится подтверждение учета результатов стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок учета результатов стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.58. При ответах на вопросы 104, 183, 269, 344, 472, 532, 613, 674:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией установлены процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу (значимому риску) и указанные процедуры позволяют осуществлять ежедневный контроль за использованием лимитов;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не установлены процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу (значимому риску) и (или) указанные процедуры не позволяют осуществлять ежедневный контроль за использованием лимитов;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу (значимому риску).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу (значимому риску), а также подтверждающие осуществление в банке с универсальной лицензией ежедневного контроля за соблюдением лимитов по капиталу (значимому риску). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.59. При ответах на вопросы 109, 188, 274, 349, 477, 537, 618, 679:

код "1" присваивается, если установленные банком с универсальной лицензией лимиты по капиталу (значимому риску) соблюдаются в полном объеме;

код "2" присваивается, если установленные банком с универсальной лицензией лимиты по капиталу (значимому риску) не соблюдаются, что приводит к несоблюдению обязательных нормативов;

код "3" присваивается, если выявлены отдельные факты несоблюдения установленных банком с универсальной лицензией лимитов по капиталу (значимому риску), но это не привело к нарушению обязательных нормативов и (или) показателей склонности к риску;

код "4" в отношении данных вопросов не используется.

Графа 4 при ответе на данные вопросы не заполняется;

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, подтверждающие факты выявления случаев несоблюдения лимитов. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.60. При ответе на вопрос 110:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией в отношении сигнальных значений лимитов по капиталу установлены корректирующие мероприятия, проводимые при приближении уровня использования лимитов по капиталу по кредитному, рыночному, процентному рискам, рискам ликвидности и концентрации к сигнальным значениям (далее - корректирующие мероприятия);

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны корректирующие мероприятия и (или) корректирующие мероприятия не покрывают сигнальные значения лимитов по капиталу по одному из рисков (кредитному, рыночному, процентному рискам, рискам ликвидности и концентрации);

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание корректирующих мероприятий в отношении кредитного, рыночного, процентного рисков, рисков ликвидности и концентрации.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие корректирующие мероприятия, проводимые при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям лимитов по значимым рискам (кредитному, рыночному, процентному рискам, рискам ликвидности и концентрации). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.61. При ответе на вопрос 111:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры информирования органов управления банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу в отношении кредитного, рыночного, процентного рисков, рисков ликвидности и концентрации и указанные процедуры соблюдаются;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны процедуры информирования органов управления банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу хотя бы по одному из значимых рисков (кредитному, рыночному, процентному рискам, рискам ликвидности и концентрации) или указанные процедуры не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание процедур информирования органов управления банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, устанавливающий процедуры информирования органов управления банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.62. При ответах на вопросы 116 и 117:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией может представить обоснование величины капитала для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, и рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно (для реализации мероприятий, предусмотренных стратегией развития банка с универсальной лицензией);

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией резерв по капиталу не определен и (или) банк с универсальной лицензией не может обосновать его величину;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится обоснование величины резерва капитала для покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами, и рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно, а также для реализации мероприятий, предусмотренных стратегией развития банка с универсальной лицензией.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих порядок определения резерва капитала и обоснование его величины. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.63. При ответе на вопрос 118:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры стресс-тестирования капитала на основе сценарного анализа (исторических и гипотетических событий), разработанные процедуры соответствуют требованиям, установленным настоящим Указанием, и соблюдаются;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией, размер активов которого превышает 500 миллиардов рублей, или который использует при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России, не разработаны процедуры стресс-тестирования капитала на основе сценарного анализа и (или) разработанные процедуры не соответствуют требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса для банка с универсальной лицензией, размер активов которого превышает 500 миллиардов рублей или который использует при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России, не используются;

код "4" присваивается для банка с универсальной лицензией, размер активов которого не превышает 500 миллиардов рублей и который не использует при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России.

В графе 4 приводятся перечень и описание используемых сценариев стресс-тестирования капитала, в том числе приводится описание сценария, используемого банком с универсальной лицензией в целях определения необходимого капитала, а также указывается периодичность оценки используемых сценариев, качества данных и допущений, соответствия полученных результатов стресс-тестирования капитала установленным целям.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию и процедуры стресс-тестирования капитала на основе сценарного анализа, а также отчеты о результатах стресс-тестирования. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.64. При ответе на вопрос 119:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры проведения анализа чувствительности капитала к изменению факторов риска и они соответствуют требованиям главы 5 настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны процедуры проведения анализа чувствительности капитала к изменению факторов риска либо они не соответствуют требованиям главы 5 настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание методологии анализа чувствительности капитала к изменению факторов риска, принятой в банке с универсальной лицензией, в том числе приводится описание анализа чувствительности, проводимого банком с универсальной лицензией в целях определения необходимого капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию анализа чувствительности капитала к изменению факторов риска, а также отчеты о результатах анализа чувствительности капитала к изменению факторов риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.65. При ответах на вопросы 121 и 122:

код "1" присваивается, если процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией охватывают все риски, оцениваемые количественными методами, и все направления деятельности;

код "2" присваивается, если процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией не охватывают хотя бы один из рисков, оцениваемых количественными методами, или хотя бы одно из направлений деятельности;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится перечень рисков, оцениваемых количественными методами, и направлений деятельности, в отношении которых осуществляется стресс-тестирование капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, обосновывающие охват методологией стресс-тестирования всех значимых рисков (направлений деятельности). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.66. При ответе на вопрос 123:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) проводит стресс-тестирование капитала в соответствии с требованиями настоящего Указания;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не проводит стресс-тестирование капитала либо проводит его реже одного раза в год либо с нарушением требований настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится информация о периодичности проведения банком с универсальной лицензией стресс-тестирования капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы (отчеты), подтверждающие проведение банком с универсальной лицензией стресс-тестирования капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.67. При ответе на вопрос 124:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны методология и процедуры стресс-тестирования капитала и они соответствуют требованиям настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны методология и процедуры стресс-тестирования капитала и (или) они не соответствуют требованиям настоящего Указания, и (или) они не применяются;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание процедур стресс-тестирования капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию и процедуры стресс-тестирование капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.68. При ответе на вопрос 125:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией использует результаты стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не использует результаты стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание принятого в банке с универсальной лицензией порядка использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, подтверждающие использование результатов стресс-тестирование капитала в процессе принятия решений. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.69. При ответе на вопрос 126:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией использует результаты стресс-тестирования капитала при определении совокупного объема необходимого капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не использует результаты стресс-тестирования капитала при определении совокупного объема необходимого капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание принятого в банке с универсальной лицензией порядка использования результатов стресс-тестирования капитала при определении совокупного объема необходимого капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, подтверждающие использование результатов стресс-тестирования капитала при определении совокупного объема необходимого капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.70. При ответе на вопрос 127:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией использует результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не использует результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и (или) достаточности капитала;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание принятого в банке с универсальной лицензией порядка использования результатов стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, подтверждающие использование результатов стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.71. При ответе на вопрос 128:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработан порядок формирования отчетов по результатам проведения стресс-тестирования, указанный порядок утвержден исполнительными органами банка с универсальной лицензией и соблюдается на постоянной основе;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработан порядок формирования отчетов по результатам проведения стресс-тестирования, и (или) указанный порядок не утвержден исполнительными органами банка с универсальной лицензией, и (или) указанный порядок не соблюдается;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 в столбец указываются даты рассмотрения отчетов по результатам проведения стресс-тестирования в формате "дд.мм.гггг." и через знак "/" наименования органов управления банка с универсальной лицензией, рассмотревших отчеты, с использованием кодов, определенных подпунктом 2.7 настоящего пункта, а также приводится информация о решениях, принятых органами управления банка с универсальной лицензией по результатам рассмотрения указанных отчетов.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчеты и документы, подтверждающие рассмотрение органами управления банка с универсальной лицензией отчетов по результатам проведения стресс-тестирования. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.72. При ответах на вопросы 129, 168, 254, 329, 402, 457, 517, 587, 659:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определен перечень корректирующих действий, направленных на минимизацию последствий стрессовых событий (далее - корректирующие действия), для каждого из используемых стресс-сценариев, а также установлен порядок действий должностных лиц банка с универсальной лицензией при реализации стрессовых событий;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определен перечень корректирующих действий для каждого из используемых стресс-сценариев;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится перечень корректирующих действий, а также описание порядка действий должностных лиц банка с универсальной лицензией при реализации стрессовых событий.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие корректирующие действия и порядок действий должностных лиц банка с универсальной лицензией при реализации стрессовых событий. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.73. При ответах на вопросы 130, 169, 255, 330, 403, 458, 518, 588, 660:

код "1" присваивается, если определенные банком с универсальной лицензией корректирующие действия применяются своевременно и в полном объеме;

код "2" присваивается, если определенные банком с универсальной лицензией корректирующие действия не применяются или применяются несвоевременно и (или) не в полном объеме;

код "3" в отношении данных вопросов не используется;

код "4" присваивается, если стрессовые события не реализовались.

В графе 4 приводятся даты применения банком с универсальной лицензией корректирующих мероприятий в формате "дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, подтверждающие применение банком с универсальной лицензией корректирующих действий. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.74. При ответах на вопросы 132, 164, 250, 325, 398, 453, 513, 583, 655:

код "1" присваивается, если сценарии стресс-тестирования капитала (значимого риска), разработанные банком с универсальной лицензией, учитывают события, которые могут причинить ему максимальный ущерб;

код "2" присваивается, если сценарии стресс-тестирования капитала (значимого риска), разработанные банком с универсальной лицензией, не учитывают события, которые могут причинить ему максимальный ущерб;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится перечень событий, используемых в сценариях стресс-тестирования капитала (значимого риска), а также описание используемых банком с универсальной лицензией подходов к оценке жесткости сценариев.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, в которых определены перечни событий, используемых в разработанных банком с универсальной лицензией сценариях стресс-тестирования капитала (значимого риска). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.75. При ответе на вопрос 137:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией формирует отчетность ВПОДК с периодичностью, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не формирует отчетность ВПОДК либо формирует ее с нарушением периодичности, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

Графа 4 при ответе на данный вопрос не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчеты, формируемые банком с универсальной лицензией в рамках ВПОДК. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.76. При ответе на вопрос 138:

код "1" присваивается, если отчетность ВПОДК формируется службой управления рисками либо иным подразделением банка с универсальной лицензией, независимым от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков;

код "2" присваивается, если отчетность ВПОДК формируется подразделением банка с универсальной лицензией, связанным с принятием рисков;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 в столбец приводится информация о подразделении (подразделениях) банка с универсальной лицензией, формирующем (формирующих) отчетность ВПОДК, и выполняемых им (ими) функциях с использованием кодов, приведенных в подпункте 2.7 настоящего пункта.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих описание функций, выполняемых подразделением (подразделениями) банка с универсальной лицензией, формирующем (формирующими) отчетность ВПОДК. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.77. При ответах на вопросы 139, 222, 292, 374, 426, 489, 561, 632:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией установлено определение значимого риска, охватывающее все факторы риска;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не установлено определение значимого риска или установленное определение значимого риска не охватывает все факторы риска;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится определение значимого риска.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие определение значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.78. При ответах на вопросы 140, 223, 293, 427, 490, 634:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией в отношении значимого риска определены виды операций (сделок), которым присущ данный риск;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определены операции (сделки), которым присущ значимый риск;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 в отношении каждого значимого риска приводятся виды операций (сделок), которым присущ данный риск.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, определяющие виды операций (сделок), которым присущ данный риск. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.79. При ответах на вопросы 141, 224, 294, 428, 491, 562, 633:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией определяет показатели склонности к риску в отношении значимого риска;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не определяет показатели склонности к риску в отношении значимого риска;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводятся обоснование выбора показателей склонности к риску и порядок их расчета.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры определения показателей склонности к риску в отношении значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.80. При ответах на вопросы 142, 225, 295, 375, 429, 492, 563, 635:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры управления значимым риском в соответствии с требованиями настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны процедуры управления значимым риском либо указанные процедуры не соответствуют требованиям настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 в отношении каждого значимого риска приводится краткое описание процедур управления.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры управления значимым риском. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.81. При ответах на вопросы 144, 228, 297, 432, 495, 637:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определены полномочия руководителей структурных подразделений, связанных с принятием значимых рисков и управлением значимыми рисками, и при этом принятие и управление значимым риском не являются функциями одного подразделения;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определены полномочия руководителей структурных подразделений, связанных с принятием значимых рисков и управлением значимыми рисками, и (или) имеет место совмещение функций принятия и управления значимым риском одним подразделением;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

Графа 4 при ответе на данные вопросы не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие полномочия руководителей подразделений, связанных с принятием и управлением значимыми рисками. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.82. При ответе на вопрос 145:

код "1" присваивается, если процедуры по управлению кредитным риском, принятые в банке с универсальной лицензией, включают анализ кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд и указанные процедуры соблюдаются;

код "2" присваивается, если процедуры по управлению кредитным риском, принятые в банке с универсальной лицензией, не включают анализ кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд либо указанные процедуры не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание принятого в банке с универсальной лицензией порядка проведения анализа кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, определяющие порядок проведения анализа кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд, принятый в банке с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.83. При ответе на вопрос 146:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны методологии оценки и агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований, указанные методологии соответствуют требованиям настоящего Указания, проводимая банком с универсальной лицензией оценка эффективности указанных методологий (валидация моделей количественной оценки кредитного риска) доказывают адекватность полученных с их помощью результатов;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией отсутствуют методологии оценки и (или) агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований либо проводимая оценка эффективности указанных методологий (валидация моделей количественной оценки кредитного риска) свидетельствует о неадекватности полученных с их помощью результатов, либо такая оценка не проводится;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание применяемых в банке с универсальной лицензией методологий оценки и агрегирования кредитного риска.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологии оценки и агрегирования кредитного риска, порядок проведения оценки эффективности указанных методологий (валидации моделей количественной оценки кредитного риска), а также результаты этой оценки. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.84. При ответах на вопросы 147, 230, 299, 381, 566, 567, 639:

код "1" присваивается, если разработанная банком с универсальной лицензией методология оценки значимого риска (в отношении кредитного риска и риска концентрации - также методология агрегирования) охватывает все факторы риска и все источники его возникновения;

код "2" присваивается, если разработанная банком с универсальной лицензией методология оценки значимого риска (в отношении кредитного риска и риска концентрации - также методология агрегирования) охватывает не все факторы риска и (или) не все источники его возникновения;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводятся перечень факторов и источников возникновения значимого риска, а также описание порядка выявления факторов и источников возникновения значимого риска, порядка осуществления оценки эффективности методологии оценки значимого риска (в отношении кредитного риска и риска концентрации - также методологии агрегирования), а также результаты такой оценки.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию оценки значимого риска (в отношении кредитного риска и риска концентрации - также методологию агрегирования), порядок выявления факторов и источников возникновения значимого риска, порядок оценки эффективности методологии оценки значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.85. При ответах на вопросы 154, 240, 306, 389, 444, 504, 574, 646:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработана методология определения потребности в капитале в отношении значимого риска, указанная методология соответствует требованиям настоящего Указания, а проводимая банком с универсальной лицензией оценка эффективности методологии определения потребности в капитале в отношении значимого риска свидетельствует об адекватности получаемых с ее помощью результатов;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработана методология определения потребности в капитале в отношении значимого риска или указанная методология не соответствует требованиям настоящего Указания и (или) оценка эффективности указанной методологии банком с универсальной лицензией не проводится или свидетельствует о неадекватности получаемых с ее помощью результатов;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание методологии определения потребности в капитале в отношении значимого риска.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию определения потребности в капитале в отношении значимого риска, порядок осуществления оценки ее эффективности, а также результаты такой оценки. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.86. При ответах на вопросы 155, 241, 307:

код "1" присваивается, если методология определения потребности в капитале для покрытия значимого риска охватывает все виды операций, которым присущ данный риск;

код "2" присваивается, если методология определения потребности в капитале для покрытия значимого риска не охватывает хотя бы один из видов операций, которым присущ данный риск;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится перечень видов операций, которым присущ значимый риск.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию оценки требований к капиталу для покрытия значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.87. При ответах на вопросы 161, 247, 322, 395, 450, 510, 580, 652:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры стресс-тестирования значимого риска, указанные процедуры соответствуют требованиям настоящего Указания и соблюдаются;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны процедуры стресс-тестирования значимого риска или указанные процедуры не соответствуют требованиям настоящего Указания или не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание процедур стресс-тестирования значимого риска.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры стресс-тестирования значимого риска, и отчеты, подтверждающие осуществление стресс-тестирования в отношении значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.88. При ответах на вопросы 163, 249, 324, 397, 452, 512, 582, 654:

код "1" присваивается, если применяемые банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении значимого риска задокументированы;

код "2" присваивается, если применяемые банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении значимого риска не задокументированы;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

Графа 4 при ответе на данные вопросы не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры стресс-тестирования значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.89. При ответах на вопросы 165, 251, 326, 399, 454, 514, 584, 656:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией проводит стресс-тестирование значимого риска регулярно (не реже одного раза в год);

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не проводит стресс-тестирование значимого риска либо проводит его реже одного раза в год;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводятся информация о периодичности проведения стресс-тестирования значимого риска и через знак "/" даты последнего стресс-тестирования в формате "дд.мм.гггг.".

В графе 5 в столбец приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие периодичность проведения стресс-тестирования значимого риска, а также содержащих результаты стресс-тестирования. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.90. При ответах на вопросы 166, 252, 327, 400, 455, 515, 585, 657:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определен порядок использования результатов стресс-тестирования значимого риска в процессе принятия управленческих решений;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определен порядок использования результатов стресс-тестирования значимого риска в процессе принятия управленческих решений;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание принятого в банке с универсальной лицензией порядка использования результатов стресс-тестирования значимого риска в процессе принятия управленческих решений.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих порядок использования результатов стресс-тестирования значимого риска в процессе принятия управленческих решений, протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, подтверждающие применение порядка использования результатов стресс-тестирования значимого риска в процессе принятия решений. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.91. При ответах на вопросы 167, 253, 328, 401, 456, 516, 586, 658:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией использует результаты стресс-тестирования при определении величины значимого риска;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не использует результаты стресс-тестирования при определении величины значимого риска;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится подтверждение использования результатов стресс-тестирования при определении величины значимого риска. Указываются в формате "дд.мм.гггг." даты, когда определение величины значимого риска было осуществлено с учетом стресс-тестирования.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчеты об определении величины значимого риска с учетом результатов стресс-тестирования. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.92. При ответах на вопросы 174, 260, 335, 463, 523, 603, 665:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определен порядок установления лимитов по значимому риску и он соблюдается;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определен порядок установления лимитов по значимому риску либо он не соблюдается;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание порядка установления лимитов по значимому риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих описание порядка установления лимитов по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.93. При ответах на вопросы 175, 261, 336, 464, 524, 604, 666:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определен порядок установления сигнальных значений лимитов по значимому риску;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определен порядок установления сигнальных значений лимитов по значимому риску;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание порядка установления сигнальных значений лимитов по значимому риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих описание порядка установления сигнальных значений лимитов по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.94. При ответах на вопросы 182, 268, 343, 471, 531, 612, 673:

код "1" присваивается, если банк с универсальной лицензией учитывает результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по значимому риску;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не учитывает результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по значимому риску;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится подтверждение учета результатов стресс-тестирования при установлении лимитов по значимому риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок учета результатов стресс-тестирования при установлении лимитов по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.95. При ответах на вопросы 189, 275, 350, 478, 538, 619, 680:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры пересмотра лимитов по значимому риску и пересмотр лимитов осуществляется регулярно (не реже одного раза в год);

код "2" присваивается, если процедуры пересмотра лимитов по значимому риску в банке с универсальной лицензией не установлены или пересмотр лимитов осуществляется реже одного раза в год;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводятся описание процедур пересмотра лимитов и даты последнего пересмотра лимитов в формате "дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры пересмотра лимитов, а также протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа банка с универсальной лицензией, на которых пересматривались лимиты. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.96. При ответах на вопросы 190, 278, 351, 479, 539, 620, 681:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны процедуры информирования совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией о случаях достижения сигнальных значений и несоблюдения лимитов по значимому риску и указанные процедуры соблюдаются;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны процедуры информирования совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией о случаях достижения сигнальных значений и (или) несоблюдения лимитов по значимому риску либо указанные процедуры не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание процедур информирования совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией о случаях достижения сигнальных значений и несоблюдения лимитов по значимому риску, указываются в формате "дд.мм.гггг." даты доведения соответствующей информации до совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией в случае, если в банке с универсальной лицензией были выявлены факты достижения сигнальных значений и (или) несоблюдения лимитов по значимому риску, а также принятые органами управления банка с универсальной лицензией решения.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие процедуры информирования совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией о случаях достижения сигнальных значений и несоблюдения лимитов по значимому риску, а также документы, которыми указанная информация была до них доведена, протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией, на которых указанные факты были рассмотрены. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.97. При ответах на вопросы 191, 279, 352, 480, 540, 621, 682:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определен порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и (или) несоблюдении установленных лимитов по значимому риску и указанный порядок соблюдается;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определен порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и (или) несоблюдении установленных лимитов по значимому риску или указанный порядок не соблюдается;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание порядка действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов по значимому риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.98. При ответах на вопросы 192 и 353:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработаны методы снижения значимого риска в соответствии с требованиями настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработаны методы снижения значимого риска или они не соответствуют требованиям настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

Графа 4 при ответе на данные вопросы не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методы снижения значимого риска. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.99. При ответе на вопрос 193:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработана методология оценки обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков) в соответствии с требованиями настоящего Указания;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработана методология оценки обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков) либо данная методология не соответствует требованиям настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание применяемой в банке с универсальной лицензией методологии оценки обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков).

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию оценки обеспечения обязательств контрагентов (заемщиков). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.100. При ответе на вопрос 194:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработан порядок работы с залоговым обеспечением;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработан порядок работы с залоговым обеспечением;

коды "3" и "4" в отношении данного вопроса не используются.

В графе 4 приводится описание применяемого в банке с универсальной лицензией порядка работы с залоговым обеспечением.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок работы с залоговым обеспечением. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.101. При ответах на вопросы 200 и 359:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией разработана методология управления остаточным риском и она соответствует требованиям настоящего Указания и проводимая оценка эффективности данной методологии свидетельствует о ее адекватности;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не разработана методология управления остаточным риском либо она не соответствует требованиям настоящего Указания или оценка эффективности данной методологии не проводилась либо свидетельствует о ее неадекватности;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание методологии управления остаточным риском.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методологию управления остаточным риском, методологию оценки ее эффективности, а также результаты проведения оценки эффективности методологии управления остаточным риском. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.102. При ответах на вопросы 206, 280, 365, 420, 481, 544, 623, 683:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией определены порядок и периодичность формирования отчетности по значимому риску и указанные порядок и периодичность соблюдаются;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не определены порядок и периодичность формирования отчетности по значимому риску или указанные порядок и периодичность не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание порядка формирования отчетности по значимому риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие порядок и периодичность формирования отчетности по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.103. При ответах на вопросы 207, 281, 366, 421, 482, 545, 624, 684:

код "1" присваивается, если отчетность по значимому риску формируется и представляется органам управления банка с универсальной лицензией в соответствии с требованиями настоящего Указания;

код "2" присваивается, если банк с универсальной лицензией не формирует отчетность по значимому риску и (или) она формируется с нарушениями требований настоящего Указания, и (или) она представляется органам управления банка с универсальной лицензией с нарушением периодичности, установленной настоящим Указанием, либо не представляется органам управления банка с универсальной лицензией;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 в столбец приводятся две последних даты формирования отчетов по значимому риску в формате "дд.мм.гггг." и через знак "/" наименование органа банка с универсальной лицензией, которому представляется отчет, с использованием кодов, определенных подпунктом 2.7 настоящего пункта.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2. настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчеты по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.104. При ответах на вопросы 208, 483, 625:

код "1" присваивается, если содержание отчетов по значимому риску соответствует требованиям настоящего Указания;

код "2" присваивается, если содержание отчетов по значимому риску не соответствует требованиям настоящего Указания;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится краткое описание содержания отчетов по значимому риску.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих отчеты по значимому риску. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.105. При ответах на вопросы 209, 283, 369, 422, 485, 551, 628, 686:

код "1" присваивается, если оценка соблюдения процедур по управлению значимым риском проводилась в сроки, установленные настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если оценка соблюдения процедур по управлению значимым риском не проводилась либо проводилась в сроки, отличные от установленных настоящим Указанием;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 в столбец приводятся даты двух последних проведенных оценок соблюдения процедур в формате "ф.дд.мм.гггг.". В случае если очередная проверка не была проведена, приводится дата плановой проверки в формате "пл.дд.мм.гггг.". В отношении каждой проведенной оценки указывается через знак "/", какими подразделениями она была проведена, с использованием кодов, предусмотренных абзацем седьмым подпункта 2.19 настоящего пункта.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих методологию оценки соблюдения процедур по управлению значимым риском, включая периодичность проведения оценки и осуществляющие ее подразделения, а также результаты оценки соблюдения процедур по управлению значимым риском. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.106. При ответах на вопросы 210, 288, 370, 423, 486, 552, 629, 687:

код "1" присваивается, если результаты оценки соблюдения процедур управления значимым риском представляются исполнительным органам банка с универсальной лицензией в сроки, установленные настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если результаты оценки соблюдения процедур управления значимым риском не представляются исполнительным органам банка с универсальной лицензией либо представляются в сроки, отличные от установленных настоящим Указанием;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится дата рассмотрения результатов оценки соблюдения процедур управления значимым риском исполнительными органами банка с универсальной лицензией в формате "дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документ, подтверждающий рассмотрение результатов оценки соблюдения процедур управления значимым риском исполнительными органами банка с универсальной лицензией. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.107. При ответах на вопросы 211, 289, 371, 424, 487, 553, 630, 688:

код "1" присваивается, если по результатам оценки соблюдения процедур по управлению значимым риском необходимые изменения в процедуры управления значимым риском были внесены;

код "2" присваивается, если по результатам оценки соблюдения процедур по управлению значимым риском необходимые изменения в процедуры управления значимым риском не были внесены;

код "3" в отношении данных вопросов не используется;

код "4" присваивается в случае, если по результатам оценки соблюдения процедур управления значимым риском не было выявлено необходимости внесения изменений в данные процедуры.

В графе 4 в столбец указываются дата оценки соблюдения процедур управления значимым риском, по результатам которой была выявлена необходимость внесения изменений в данные процедуры, в формате "о.дд.мм.гггг." и дата внесения изменений в формате "и.дд.мм.гггг.".

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы банка с универсальной лицензией, устанавливающие процедуры по управлению значимым риском, в которые были внесены изменения, а также документ, подтверждающий внесение необходимых изменений. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.108. При ответах на вопросы 213, 286, 373, 484, 546, 627, 685:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией установлены требования к автоматизированным системам, обеспечивающим управление значимым риском, и они соблюдаются;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией не установлены требования к автоматизированным системам, обеспечивающим управление значимым риском, либо они не соблюдаются;

коды "3" и "4" в отношении данных вопросов не используются.

В графе 4 приводится описание принятых в банке с универсальной лицензией требований к автоматизированным системам, обеспечивающим управление значимым риском.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие требования к автоматизированным системам, обеспечивающим управление значимым риском. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.109. При ответе на вопрос 214:

код "1" присваивается, если методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, соответствуют требованиям Положения Банка России N 483-П и (или) требованиям абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания и проводимая оценка эффективности применяемых методов (валидация модели количественной оценки риска) доказывает адекватность полученного с их помощью результата;

код "2" присваивается, если методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, не соответствуют требованиям Положения Банка России N 483-П и (или) требованиям абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания и (или) оценка эффективности применяемых методов (валидация модели количественной оценки риска) не проводится либо результат такой оценки свидетельствует о неэффективности применяемых методов;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если банк с универсальной лицензией не применяет методы оценки кредитного риска, отличные от установленных Инструкцией Банка России N 180-И.

В графе 4 приводится описание применяемых в банке с универсальной лицензией методов оценки кредитного риска (модели количественной оценки кредитного риска и ее параметров);

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, устанавливающие методы оценки кредитного риска (модель количественной оценки кредитного риска и ее параметры). По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.110. При ответе на вопрос 215:

код "1" присваивается, если в банке с универсальной лицензией имеются документы, содержащие описание моделей количественной оценки кредитного риска и их параметров;

код "2" присваивается, если в банке с универсальной лицензией отсутствуют документы, содержащие описание моделей количественной оценки кредитного риска и их параметров, и (или) указанные документы описывают указанные модели не в полной мере;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если банк с универсальной лицензией не применяет методы оценки кредитного риска, отличные от установленных Инструкцией Банка России N 180-И.

Графа 4 при ответе на данный вопрос не заполняется.

В графе 5 приводятся в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта наименования файлов, содержащих документы, описывающие модели количественной оценки кредитного риска и их параметры. По каждому документу указываются номера страниц, разделов и пунктов, содержащих соответствующую информацию.

2.111. При ответе на вопрос 216:

код "1" присваивается, если методы оценки кредитного риска, основанные на ПВР, применяемые банком с универсальной лицензией в целях регулятивной оценки достаточности капитала, соответствуют условиям разрешения на применение ПВР, выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России N 3752-У;

код "2" присваивается, если методы оценки кредитного риска, основанные на ПВР, применяемые банком с универсальной лицензией, не соответствуют условиям разрешения на применение ПВР, выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России N 3752-У;

код "3" в отношении данного вопроса не используется;

код "4" присваивается, если банк с универсальной лицензией не применяет ПВР для оценки кредитного риска в целях регулятивной оценки достаточности капитала.

В графе 4 приводится описание несоответствия применяемых банком с универсальной лицензией методов оценки кредитного риска, основанных на ПВР, в целях регулятивной оценки достаточности капитала условиям разрешения на применение ПВР, выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России N 3752-У.

Графа 5 при ответе на данный вопрос не заполняется.

2.112. При ответе на вопрос 217:

код "1" присваивается, если модели количественной оценки кредитного риска, используемые банком с универсальной лицензией в целях расчета нормативов достаточности капитала, утверждены советом директоров (наблюдательным советом) или если модели количественной оценки кредитного риска, используемые банком с универсальной лицензией в целях ВПОДК, утверждены исполнительными органами банка с универсальной лицензией в сроки, установленные настоящим Указанием;

код "2" присваивается, если модели количественной оценки кредитного риска, используемые банком с универсальной лицензией в целях расчета нормативов достаточности капитала, не утверждены советом директоров (наблюдательным советом) или если модели количественной оценки кредитного риска, используемые банком с универсальной лицензией в целях ВПОДК, не утверждены исполнительными органами банка с универсальной лицензией;

код "3" присваивается, если модели количественной оценки кредитного риска, используемые банком с универсальной лицензией в целях расчета нормативов достаточности капитала, утверждены советом директоров (наблюдательным советом) или если модели количественной оценки кредитного риска, используемые банком с универсальной лицензией в целях ВПОДК, утверждены исполнительными органами банка с универсальной лицензией в сроки, отличные от установленных настоящим Указанием;

код "4" присваивается, если банк с универсальной лицензией не применяет модели количественной оценки кредитного риска.

В графе 4 приводится дата утверждения модели количественной оценки кредитного риска в формате "дд.мм.гггг." с указанием через знак "/" наименования органа банка с универсальной лицензией, утвердившего