ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ
от 4 февраля 2020 г. N 199-I-2020/7
Вопрос:
Банк заключает две сделки прямого РЕПО с центральным контрагентом с облигациями одного и того же эмитента. В первой сделке используются облигации, по которым рассчитывается рыночный риск, во второй - по которым рыночный риск не рассчитывается. Параметры сделок идентичны. Правильно ли понимание, что в обоих случаях при расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) для взвешивания необеспеченной части требования по возврату ценных бумаг следует применять коэффициент риска, установленный в отношении контрагента?
Ответ:
По сделке, совершаемой на возвратной основе с ценными бумагами (в том числе по которым рассчитывается рыночный риск), переданными без прекращения признания, при оценке риска в отношении контрагента необеспеченная часть требования по возврату ценных бумаг взвешивается банком-заемщиком на коэффициент риска по контрагенту.