Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Номер
пояснения |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Размер
активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма),
всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Поправка
в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных
организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную
финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковской группы |
не
применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Поправка
в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами
бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового
рычага |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Поправка
в части производных финансовых инструментов (ПФИ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Поправка
в части операций кредитования ценными бумагами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Поправка
в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного
характера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Прочие
поправки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Величина
балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок
для расчета показателя финансового рычага, итого: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Номер
пояснения |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск по балансовым активам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Величина
балансовых активов, всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Уменьшающая
поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников
основного капитала |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Величина
балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2),
итого: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск по операциям с ПФИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Текущий
кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи),
всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Потенциальный
кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Поправка
на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ,
подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского
учета |
в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Уменьшающая
поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных
случаях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Поправка
в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по
исполнению сделок клиентов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Поправка
для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по
выпущенным кредитным ПФИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Уменьшающая
поправка в части выпущенных кредитных ПФИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Величина
риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8,
10), итого: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск по операциям кредитования ценными
бумагами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Требования
по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Поправка
на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям
кредитования ценными бумагами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Величина
кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными
бумагами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Величина
риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Требования
по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12,
14, 15 за вычетом строки 13), итого: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск по условным обязательствам кредитного
характера (КРВ') |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Номинальная
величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'),
всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Поправка
в части применения коэффициентов кредитного эквивалента |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Величина
риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок
(разность строк 17 и 18), итого: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал и риски |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Основной
капитал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Величина
балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель финансового рычага |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Показатель
финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Номер
пояснения |
Данные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина требований (обязательств) |
взвешенная
величина требований (обязательств) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Высоколиквидные
активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в
числитель H26 (H27) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Денежные
средства физических лиц, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
стабильные
средства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
нестабильные
средства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Денежные
средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
операционные
депозиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
депозиты,
не относящиеся к операционным (прочие депозиты) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
необеспеченные
долговые обязательства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Денежные
средства клиентов, привлеченные под обеспечение |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Дополнительно
ожидаемые оттоки денежных средств, всего, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в
том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
по
производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью
во внесении дополнительного обеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
связанные
с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
по
обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным
кредитным линиям и линиям ликвидности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Дополнительно
ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Дополнительно
ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Суммарный
отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 +
строка 14 + строка 15) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
По
операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами,
включая операции обратного РЕПО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
По
договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Прочие
притоки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Суммарный
приток денежных средств, итого |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(строка
17 + строка 18 + строка 19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
ВЛА,
за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную
величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Чистый
ожидаемый отток денежных средств |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Норматив
краткосрочной ликвидности банковской группы (H26), кредитной организации
(H27), процент |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||