Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)

(Форма по ОКУД 0409813) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 06.12.2017 — Действует с 01.01.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409813 от 12.11.2009 (ред. от 26.02.2016)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 N 4637-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)
на "
 
"
 
20
 
г.
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
Номер строки
Наименование показателя
Номер пояснения
Нормативное значение, процент
Фактическое значение, процент
на отчетную дату
на начало отчетного года
1
2
3
4
5
6
1
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)
 
 
 
 
2
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)
 
 
 
 
3
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)
 
 
 
 
4
Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
 
 
 
 
5
Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)
 
 
 
 
6
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
 
 
 
 
7
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
 
 
 
 
8
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
 
 
 
 
9
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)
 
 
максимальное значение
количество нарушений
длительность
максимальное значение
количество нарушений
длительность
 
 
 
 
 
 
10
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)
 
 
 
 
11
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
 
 
 
 
12
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
 
 
 
 
13
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)
 
 
 
 
14
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
 
 
 
 
15
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
 
 
 
 
16
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
 
 
 
 
17
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
 
 
 
 
18
Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
 
 
 
 
19
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)
 
 
максимальное значение
количество нарушений
длительность
максимальное значение
количество нарушений
длительность
 
 
 
 
 
 
20
Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)
 
 
максимальное значение
количество нарушений
длительность
максимальное значение
количество нарушений
длительность
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
Номер строки
Наименование показателя
Номер пояснения
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего
 
 
2
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы
 
неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага
 
 
4
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)
 
 
5
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
 
 
6
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера
 
 
7
Прочие поправки
 
 
8
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого
 
 
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
Номер строки
Наименование показателя
Номер пояснения
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
Риск по балансовым активам
1
Величина балансовых активов, всего
 
 
2
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала
 
 
3
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого
 
 
Риск по операциям с ПФИ
4
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего
 
 
5
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего
 
 
6
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета
 
в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях
 
 
8
Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов
 
 
9
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ
 
 
10
Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ
 
 
11
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого
 
 
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего
 
 
13
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами
 
 
14
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами
 
 
15
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами
 
 
16
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
 
 
 
(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого
 
 
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего
 
 
18
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента
 
 
19
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого
 
 
Капитал и риски
20
Основной капитал
 
 
21
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего
 
 
Показатель финансового рычага
22
Показатель финансового рычага по "Базелю III"
 
 
 
(строка 20 : строка 21), процент
 
 
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер строки
Наименование показателя
Номер пояснения
Данные на
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
величина требований (обязательств), тыс. руб.
взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
1
2
3
4
5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1
Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)
 
X
 
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2
Денежные средства физических лиц, всего,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
3
стабильные средства
 
 
 
4
нестабильные средства
 
 
 
5
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
6
операционные депозиты
 
 
 
7
депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
 
 
 
8
необеспеченные долговые обязательства
 
 
 
9
Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
 
X
 
10
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
11
по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
 
 
 
12
связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
 
 
 
13
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
 
 
 
14
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
 
 
 
15
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
 
 
 
16
Суммарный отток денежных средств, итого
 
X
 
 
(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
17
По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО
 
 
 
18
По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
 
 
 
19
Прочие притоки
 
 
 
20
Суммарный приток денежных средств, итого
 
 
 
 
(строка 17 + строка 18 + строка 19)
 
 
 
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21
ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
 
X
 
22
Чистый ожидаемый отток денежных средств
 
X
 
23
Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент
 
X
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
20
 
г.