Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4) | |||
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4) | |||
Номер
строки |
Наименование
показателя |
Номер
пояснения |
Сумма, тыс.
руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом
(публикуемая форма), всего |
||
2 |
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых,
страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в
консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины
собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы |
Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического
лица |
|
3 |
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии
с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива
финансового рычага |
||
4 |
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) |
||
5 |
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами |
||
6 |
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных
обязательств кредитного характера |
||
7 |
Прочие поправки |
||
8 |
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под
риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого |
||
Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4) | |||
Номер
строки |
Наименование
показателя |
Номер
пояснения |
Сумма, тыс.
руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Риск по балансовым активам |
|||
1 |
Величина балансовых активов, всего |
||
2 |
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в
уменьшение величины источников основного капитала |
||
3 |
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки
(разность строк 1 и 2), всего |
||
Риск по операциям с ПФИ |
|||
4 |
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной
вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего |
||
5 |
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ,
всего |
||
6 |
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного
обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса |
неприменимо |
|
7 |
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
установленных случаях |
||
8 |
Поправка в части требований банка - участника клиринга к
центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов |
||
9 |
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива
по выпущенным кредитным ПФИ |
||
10 |
Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ |
||
11 |
Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4,
5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), |
||
Риск по операциям кредитования ценными бумагами |
|||
12 |
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета
неттинга), всего |
||
13 |
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и
обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами |
||
14 |
Величина кредитного риска на контрагента по операциям
кредитования ценными бумагами |
||
15 |
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными
бумагами |
||
16 |
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом
поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), |
||
Риск по условным обязательствам кредитного
характера (КРВ') |
|||
17 |
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного
характера, всего |
||
18 |
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента |
||
19 |
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с
учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18) |
||
Капитал и риски |
|||
20 |
Основной капитал |
||
21 |
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под
риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11,
16, 19) |
||
Норматив финансового рычага |
|||
22 |
Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы
(Н20.4), процент (строка 20 : строка 21) |
||
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Номер
пояснения |
Данные
на |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
величина требований (обязательств), тыс. руб. |
взвешенная
величина требований (обязательств), тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Высоколиквидные
активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в
числитель Н26 (Н27) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Денежные
средства физических лиц, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
стабильные
средства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
нестабильные
средства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Денежные
средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
операционные
депозиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
депозиты,
не относящиеся к операционным (прочие депозиты) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
необеспеченные
долговые обязательства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Денежные
средства клиентов, привлеченные под обеспечение |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Дополнительно
ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
по
производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью
во внесении дополнительного обеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
связанные
с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
по
обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным
кредитным линиям и линиям ликвидности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Дополнительно
ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Дополнительно
ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Суммарный
отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 +
строка 14 + строка 15) |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
По
операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами,
включая операции обратного репо |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
По
договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Прочие
притоки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Суммарный
приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
ВЛА
за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную
величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Чистый
ожидаемый отток денежных средств |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Норматив
краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации
(Н27), процент |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||