Раздел 2. Расчет величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов, включаемой в нормативы достаточности капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.1. Расчет величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов, включаемой в норматив достаточности базового капитала (Н1.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Кредитные
требования |
Код класса
(подкласса) кредитных требований |
Номинальная
стоимость кредитных требований, тыс. руб. |
Признанное
обеспечение в разрезе типов: |
Величина
кредитных требований, подверженных риску дефолта, тыс. руб. |
Средний коэффициент
риска (Кпвр), в процентах |
Среднее значение
вероятности дефолта, в процентах |
Среднее значение
уровня потерь при дефолте, в процентах |
Среднее значение
срока до погашения кредитных требований (М), в годах |
Величина
кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. |
Величина
кредитного риска, рассчитанная по стандартизированному подходу, тыс. руб. |
Итоговый результат
применения надбавок в соответствии с требованиями Указания Банка России N
5782-У, тыс. руб. |
Величина ожидаемых
потерь, тыс. руб. |
Величина фактически
сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||
по балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым документам |
нефондированное
обеспечение, тыс. руб. |
фондированное
обеспечение, тыс. руб. |
всего |
в
том числе: |
всего |
в
том числе: |
прирост
величины кредитного риска вследствие применения иных надбавок |
всего |
в
том числе: |
||||||||||||||||||||||
банковские гарантии |
поручительства |
резервные
аккредитивы |
финансовое
обеспечение |
дополнительное
обеспечение |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым инструментам |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым инструментам |
итоговый
результат применения макродобавок |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебюджетным производным финансовым инструментам |
|||||||||||||||||||
недвижимое имущество |
другие материальные активы |
дебиторская задолженность |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
1 |
Базовый подход на основе внутренних рейтингов, всего (сумма строк
1.1, 1.2, 1.3), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||
1.1 |
Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4), в том числе: |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
кредитные требования к Российской Федерации и к федеральным
органам исполнительной власти Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
кредитные требования к центральным банкам и правительствам
иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма
строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4), в том числе: |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
кредитные требования к кредитным организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
кредитные требования к субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма
строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3), в том числе: |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к
специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности,
всего, в том числе: |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 |
приобретенная дебиторская задолженность |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 |
специализированное кредитование, всего, (сумма строк 1.3.3.1,
1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.5), в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.1 |
проектное финансирование |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.2 |
объектное финансирование |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.3 |
товарно-сырьевое финансирование |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.4 |
финансирование приносящей доход недвижимости |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.5 |
финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с
нестабильными ценовыми параметрами |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Продвинутый подход на основе внутренних рейтингов, всего, (сумма
строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||
2.1 |
Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4), в том числе: |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
кредитные требования к Российской Федерации и к федеральным
органам исполнительной власти Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 |
кредитные требования к центральным банкам и правительствам
иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма
строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), в том числе: |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
кредитные требования к кредитным организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 |
кредитные требования к субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма
строк 2.3,1, 2.3.2, 2.3.3), в том числе: |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к
специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности,
всего, в том числе: |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 |
приобретенная дебиторская задолженность |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3 |
специализированное кредитование, всего, (сумма строк 2.3.3.1,
2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5), в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.1 |
проектное финансирование |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.2 |
объектное финансирование |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.3 |
товарно-сырьевое финансирование |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.4 |
финансирование приносящей доход недвижимости |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.5 |
финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с
нестабильными ценовыми параметрами |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Кредитные требования к розничным заемщикам, всего (сумма строк
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4), в том числе: |
40 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 |
возобновляемые розничные кредитные требования |
41 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 |
кредитные требования, обеспеченные залогом жилого помещения |
42 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3 |
приобретенная дебиторская задолженность |
49 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4 |
прочие кредитные требования к розничным заемщикам, всего, (сумма
строк 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5, 2.4.4.6), в том числе: |
43 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.2 |
кредитные требования, обеспеченные залогом недвижимости, не
вошедшие в строку 2.4.2 |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.3 |
кредитные требования, сформированные по кредитам на цели, не
связанные с осуществлением предприниматель- ской деятельности, с залогом автомототранспор- тного средства |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.4 |
кредитные требования, сформированные по кредитам на
потребительские цели |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.5 |
возобновляемые розничные кредитные требования, не вошедшие в
строку 2.4.1 |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.6 |
иные кредитные требования к розничным заемщикам |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Доли участия в капитале |
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||
4 |
Итого по всем кредитным требованиям, к которым применяется ПВР,
(сумма строк 1, 2, 3) |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
X |
X |
X |
Х |
||||||||||||||||||||
Подраздел 2.2. Расчет величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов, включаемой в норматив достаточности основного | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Кредитные
требования |
Код класса
(подкласса) кредитных требований |
Номинальная
стоимость кредитных требований, тыс. руб. |
Признанное
обеспечение в разрезе типов: |
Величина
кредитных требований, подверженных риску дефолта, тыс. руб. |
Средний коэффициент
риска (Кпвр), в процентах |
Среднее значение
вероятности дефолта, в процентах |
Среднее значение
уровня потерь при дефолте, в процентах |
Среднее значение
срока до погашения кредитных требований (М), в годах |
Величина
кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. |
Величина
кредитного риска, рассчитанная по стандартизированному подходу, тыс. руб. |
Итоговый результат
применения надбавок в соответствии с требованиями Указания Банка России N
5782-У, тыс. руб. |
Величина ожидаемых
потерь, тыс. руб. |
Величина фактически
сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||
по балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым документам |
нефондированное
обеспечение, тыс. руб. |
фондированное
обеспечение, тыс. руб. |
всего |
в
том числе: |
всего |
в
том числе: |
прирост
величины кредитного риска вследствие применения иных надбавок |
всего |
в
том числе: |
||||||||||||||||||||||
банковские гарантии |
поручительства |
резервные
аккредитивы |
финансовое
обеспечение |
дополнительное
обеспечение |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым инструментам |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым инструментам |
итоговый
результат применения макродобавок |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебюджетным производным финансовым инструментам |
|||||||||||||||||||
недвижимое имущество |
другие материальные активы |
дебиторская задолженность |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
1 |
Базовый подход на основе внутренних рейтингов, всего (сумма строк
1.1, 1.2, 1.3), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||
1.1 |
Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4), в том числе: |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
кредитные требования к Российской Федерации и к федеральным
органам исполнительной власти Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
кредитные требования к центральным банкам и правительствам
иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма
строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4), в том числе: |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
кредитные требования к кредитным организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
кредитные требования к субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма
строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3), в том числе: |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к
специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности,
всего, в том числе: |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 |
приобретенная дебиторская задолженность |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 |
специализированное кредитование, всего, (сумма строк 1.3.3.1,
1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.5), в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.1 |
проектное финансирование |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.2 |
объектное финансирование |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.3 |
товарно-сырьевое финансирование |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.4 |
финансирование приносящей доход недвижимости |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.5 |
финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с
нестабильными ценовыми параметрами |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Продвинутый подход на основе внутренних рейтингов, всего, (сумма
строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||
2.1 |
Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4), в том числе: |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
кредитные требования к Российской Федерации и к федеральным
органам исполнительной власти Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 |
кредитные требования к центральным банкам и правительствам
иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма
строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), в том числе: |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
кредитные требования к кредитным организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 |
кредитные требования к субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма
строк 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3), в том числе: |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к
специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности,
всего, в том числе: |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 |
приобретенная дебиторская задолженность |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3 |
специализированное кредитование, всего, (сумма строк 2.3.3.1,
2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5), в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.1 |
проектное финансирование |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.2 |
объектное финансирование |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.3 |
товарно-сырьевое финансирование |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.4 |
финансирование приносящей доход недвижимости |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.5 |
финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с
нестабильными ценовыми параметрами |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Кредитные требования к розничным заемщикам, всего (сумма строк
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4), в том числе: |
40 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 |
возобновляемые розничные кредитные требования |
41 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 |
кредитные требования, обеспеченные залогом жилого помещения |
42 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3 |
приобретенная дебиторская задолженность |
49 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4 |
прочие кредитные требования к розничным заемщикам, всего, (сумма
строк 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5, 2.4.4.6), в том числе: |
43 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.2 |
кредитные требования, обеспеченные залогом недвижимости, не
вошедшие в строку 2.4.2 |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.3 |
кредитные требования, сформированные по кредитам на цели, не
связанные с осуществлением предприниматель- ской деятельности, с залогом автомототранспор- тного средства |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.4 |
кредитные требования, сформированные по кредитам на
потребительские цели |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.5 |
возобновляемые розничные кредитные требования, не вошедшие в
строку 2.4.1 |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.6 |
иные кредитные требования к розничным заемщикам |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Доли участия в капитале |
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||
4 |
Итого по всем кредитным требованиям, к которым применяется ПВР,
(сумма строк 1, 2, 3) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||
Подраздел 2.3. Расчет величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов, включаемой в норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Кредитные
требования |
Код класса
(подкласса) кредитных требований |
Номинальная
стоимость кредитных требований, тыс. руб. |
Признанное
обеспечение в разрезе типов: |
Величина
кредитных требований, подверженных риску дефолта, тыс. руб. |
Средний коэффициент
риска (Кпвр), в процентах |
Среднее значение
вероятности дефолта, в процентах |
Среднее значение
уровня потерь при дефолте, в процентах |
Среднее значение
срока до погашения кредитных требований (М), в годах |
Величина
кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. |
Величина
кредитного риска, рассчитанная по стандартизированному подходу, тыс. руб. |
Итоговый результат
применения надбавок в соответствии с требованиями Указания Банка России N
5782-У, тыс. руб. |
Величина ожидаемых
потерь, тыс. руб. |
Величина фактически
сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||
по балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым документам |
нефондированное
обеспечение, тыс. руб. |
фондированное
обеспечение, тыс. руб. |
всего |
в
том числе: |
всего |
в
том числе: |
прирост
величины кредитного риска вследствие применения иных надбавок |
всего |
в
том числе: |
||||||||||||||||||||||
банковские гарантии |
поручительства |
резервные
аккредитивы |
финансовое
обеспечение |
дополнительное
обеспечение |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым инструментам |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебиржевым производным финансовым инструментам |
итоговый
результат применения макродобавок |
по
балансовым активам |
по
условным обязательствам кредитного характера |
по
внебюджетным производным финансовым инструментам |
|||||||||||||||||||
недвижимое имущество |
другие материальные активы |
дебиторская задолженность |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
1 |
Базовый подход на основе внутренних рейтингов, всего (сумма строк
1.1, 1.2, 1.3), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||
1.1 |
Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4), в том числе: |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
кредитные требования к Российской Федерации и к федеральным
органам исполнительной власти Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
кредитные требования к центральным банкам и правительствам
иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма
строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4), в том числе: |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
кредитные требования к кредитным организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
кредитные требования к субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма
строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3), в том числе: |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к
специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности,
всего, в том числе: |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 |
приобретенная дебиторская задолженность |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 |
специализированное кредитование, всего, (сумма строк 1.3.3.1,
1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.5), в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.1 |
проектное финансирование |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.2 |
объектное финансирование |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.3 |
товарно-сырьевое финансирование |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.4 |
финансирование приносящей доход недвижимости |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.5 |
финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с
нестабильными ценовыми параметрами |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Продвинутый подход на основе внутренних рейтингов, всего, (сумма
строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||
2.1 |
Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4), в том числе: |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
кредитные требования к Российской Федерации и к федеральным
органам исполнительной власти Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 |
кредитные требования к центральным банкам и правительствам
иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма
строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), в том числе: |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
кредитные требования к кредитным организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 |
кредитные требования к субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 |
кредитные требования к международным финансовым организациям и
международным банкам развития |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4 |
прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма
строк 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3), в том числе: |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к
специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности,
всего, в том числе: |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 |
приобретенная дебиторская задолженность |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3 |
специализированное кредитование, всего, (сумма строк 2.3.3.1,
2.3.3.2, 2.3.3.3, 2,3.3.4, 2.3.3.5), в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.1 |
проектное финансирование |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.2 |
объектное финансирование |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.3 |
товарно-сырьевое финансирование |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.4 |
финансирование приносящей доход недвижимости |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3.5 |
финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с
нестабильными ценовыми параметрами |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Кредитные требования к розничным заемщикам, всего (сумма строк
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4), в том числе: |
40 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 |
возобновляемые розничные кредитные требования |
41 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 |
кредитные требования, обеспеченные залогом жилого помещения |
42 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3 |
приобретенная дебиторская задолженность |
49 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4 |
прочие кредитные требования к розничным заемщикам, всего, (сумма
строк 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.4.4, 2.4.4.5, 2.4.4.6), в том числе: |
43 |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.1 |
кредитные требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.2 |
кредитные требования, обеспеченные залогом недвижимости, не
вошедшие в строку 2.4.2 |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.3 |
кредитные требования, сформированные по кредитам на цели, не
связанные с осуществлением предприниматель- ской деятельности, с залогом автомототранспор- тного средства |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.4 |
кредитные требования, сформированные по кредитам на
потребительские цели |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.5 |
возобновляемые розничные кредитные требования, не вошедшие в
строку 2.4.1 |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4.6 |
иные кредитные требования к розничным заемщикам |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Доли участия в капитале |
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||
4 |
Итого по всем кредитным требованиям, к которым применяется ПВР,
(сумма строк 1, 2, 3) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||
Раздел 3. Величина кредитного риска, рассчитанная с применением подхода на основе внутренних рейтингов, включаемая в нормативы достаточности капитала | ||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Значение
показателя |
||
для норматива достаточности базового капитала
(Н1.1) |
для норматива достаточности основного капитала (Н1.2) |
для норматива достаточности собственных средств (капитала)
(Н1.0) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР без
учета итогового результата применения макронадбавок, тыс. руб. |
|||
2 |
Величина кредитного риска, рассчитанная по стандартизированному
подходу, тыс. руб. |
|||
3 |
Коэффициент пропорциональности, в процентах |
|||
4 |
Итоговая величина кредитного риска, рассчитанная с применением
ПВР, тыс. руб. |
|||
5 |
Коэффициент корректировки, в процентах |
|||
6 |
Итоговая величина кредитного риска по балансовым активам,
рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. |
|||
7 |
Итоговая величина кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. |
|||
8 |
Итоговая величина кредитного риска по внебиржевым производным
финансовым инструментам, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб. |
|||
9 |
Итоговый результат применения макронадбавок, тыс. руб. |
|||
Раздел 4. Расчет корректировки капитала при использовании подхода на основе внутренних рейтингов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Для
базового капитала |
Для
основного капитала |
Для
собственных средств (капитала) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Размер
капитала без учета корректировки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Положительная
разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически
сформированных резервов на возможные потери |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Положительная
разница между величиной фактически сформированных резервов на возможные
потери и величиной ожидаемых потерь |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Величина
кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, умноженная на 0,006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Итоговая
величина корректировки капитала |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Размер
капитала с учетом корректировки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Дата выдачи кредитной организации разрешения на применение подхода на основе внутренних рейтингов: | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Дата начала применения кредитной организацией подхода на основе внутренних рейтингов для расчета нормативов достаточности капитала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Порог применения величины кредитного риска, по состоянию на отчетную дату: | , процент. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель председателя правления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(член правления, курирующий службу управления рисками) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель службы управления рисками | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||