Сведения о риске процентной ставки

(Форма по ОКУД 0409127) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409127 от 08.10.2018
  — Форма по ОКУД 0409127 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409127 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
 
Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
 
Код формы по ОКУД3 0409127
Квартальная
Код валюты:
 
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя
Временные интервалы
Нечувстви-
тельные к изменению процентной ставки
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
1.1
Денежные средства и их эквиваленты
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях
1.3
Ссудная задолженность, всего, из нее:
1.3.1
кредитных организаций
1.3.2
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:
1.3.2.1
ссуды до востребования и овердрафт
1.3.3
физических лиц, всего, из них:
1.3.3.1
ссуды с использованием банковских карт
1.3.3.2
жилищные ссуды
1.4
Вложения в долговые обязательства
1.5
Вложения в долевые ценные бумаги
1.6
Прочие активы
1.7
Основные средства и нематериальные активы
2
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1
Фьючерсы
X
2.2
Форварды
X
2.3
Валютно-процентные свопы
X
2.4
Процентные свопы
X
2.5
Опционы "на продажу"
X
2.6
Опционы "на покупку"
X
2.7
Прочие договоры (контракты)
X
3
ИТОГО БАЛАНСОВЫХ АКТИВОВ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
4
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
4.1
Средства кредитных организаций, всего, из них:
4.1.1
на корреспондентских счетах
4.1.2
межбанковские ссуды, депозиты
4.2
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:
4.2.1
на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц
4.2.2
депозиты юридических лиц
4.2.3
вклады (депозиты) физических лиц
4.3
Выпущенные долговые обязательства
4.4
Прочие пассивы
4.5
Источники собственных средств (капитала)
5
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1
Фьючерсы
X
5.2
Форварды
X
5.3
Валютно-процентные свопы
X
5.4
Процентные свопы
X
5.5
Опционы "на продажу"
X
5.6
Опционы "на покупку"
X
5.7
Прочие договоры (контракты)
X
6
Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств
7
Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)
X
8
Изменение чистого процентного дохода:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.1
+ 200 базисных пунктов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.2
- 200 базисных пунктов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8.3
временной коэффициент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Примечание:
 
 .
Руководитель
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.