Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах

(Форма по ОКУД 0409155) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.11.2021 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409155 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409155 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409155 от 12.11.2009 (ред. от 02.06.2016)
  — Форма по ОКУД 0409155 от 16.01.2004 (ред. от 15.09.2009)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.11.2021 N 5986-У)
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409155
Месячная (Квартальная)
Раздел 1. Условные обязательства кредитного характера
Номер строки
Наименование инструмента
Условные обязательства
Категория качества
Резерв на возможные потери, тыс. руб.
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, тыс. руб.
расчетный
расчетный с учетом обеспечения
фактически сформированный
итого
по категориям качества
количество
сумма, тыс. руб.
I
II
III
IV
V
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Аккредитивы, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Выданные банковские гарантии и поручительства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1
со сроком более 1 года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2
в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3
в рамках Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 289-ФЗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4
в рамках Налогового кодекса Российской Федерации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5
в рамках Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон N 416-ФЗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6
в рамках Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон N 35-ФЗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7
в рамках Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8
в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон N 190-ФЗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Выпущенные авали и акцепты, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Прочие инструменты, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5), в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1
со сроком более 1 года (сумма строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1)
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2
условные обязательства кредитного характера, решение в отношении которых принято в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"1 (далее - Положение Банка России N 590-П)
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3
условные обязательства кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4
условные обязательства кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.11 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели однородных условных обязательств кредитного характера, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1
портфель неиспользованных кредитных линий
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2
портфель поручительств и выданных банковских гарантий, всего, в том числе в рамках:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1
Федерального закона N 44-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2
Федерального закона N 289-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3
Налогового кодекса Российской Федерации
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4
Федерального закона N 416-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5
Федерального закона N 35-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.6
Федерального закона N 69-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.7
Федерального закона N 190-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3
портфель акцептов и авалей
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4
иные портфели, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(указывается наименование портфеля)
 
7.4.2
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(указывается наименование портфеля)
 
…
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(указывается наименование портфеля)
 
7.5
условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, решение в отношении которых принято в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6
условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7
условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.11 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года N 47384, 3 октября 2018 года N 52308, 19 декабря 2018 года N 53053, 23 января 2019 года N 53505, 12 сентября 2019 года N 55910, 27 ноября 2019 года N 56646, 26 апреля 2021 года N 63238, 21 сентября 2021 года N 65077.
Раздел 1.1. Условные обязательства кредитного характера, оцениваемые в целях формирования резерва на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков
Номер строки
Наименование инструмента
Количество
Сумма условного обязательства, тыс. руб.
Величина условного обязательства, подверженного риску дефолта, тыс. руб.
Резерв на возможные потери, тыс. руб.
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, тыс. руб.
всего
вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)
всего
вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)
расчетная величина ОКП
расчетная величина ОКП с учетом обеспечения
фактически сформированный
итого
вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)
до 4%
от 4 до 25%
от 25 до 100%
100%
до 4%
от 4 до 25%
от 25 до 100%
100%
до 4%
от 4 до 25%
от 25 до 100%
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе:
X
1.1
со сроком более 1 года
X
2
Выданные банковские гарантии, всего, в том числе:
2.1
со сроком более 1 года
2.2
в рамках Федерального закона N 44-ФЗ
2.3
в рамках Федерального закона N 289-ФЗ
2.4
в рамках Налогового кодекса Российской Федерации
2.5
в рамках Федерального закона N 416-ФЗ
2.6
в рамках Федерального закона N 35-ФЗ
2.7
в рамках Федерального закона N 69-ФЗ
2.8
в рамках Федерального закона N 190-ФЗ
3
Обязательства по предоставлению денежных средств по договору овердрафта
X
4
Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк 1, 2, 3), в том числе:
X
4.1
со сроком более 1 года (сумма строк 1.1, 2.1)
X
Раздел 2. Производные финансовые инструменты
тыс. руб.
Номер строки
Наименование инструмента
Справедливая стоимость
Сумма требований
Сумма обязательств
актива
обязательства
1
2
3
4
5
6
1
Форвард, всего, в том числе с базисным активом:
1.1
иностранная валюта
1.2
драгоценные металлы
1.3
ценные бумаги
1.4
производные финансовые инструменты
1.5
другие базисные активы
2
Опцион, всего, в том числе с базисным активом:
2.1
иностранная валюта
2.2
драгоценные металлы
2.3
ценные бумаги
2.4
производные финансовые инструменты
2.5
другие базисные активы
3
Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом:
3.1
иностранная валюта
3.2
драгоценные металлы
3.3
ценные бумаги
3.4
производные финансовые инструменты
3.5
другие базисные активы
4
Своп, всего, в том числе с базисным активом:
4.1
иностранная валюта
4.2
драгоценные металлы
4.3
процентная ставка
4.4
иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные)
4.5
ценные бумаги
4.6
производные финансовые инструменты
4.7
другие базисные активы
5
Прочие сделки
Раздел "Справочно"
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам и полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, права на которые удостоверяются депозитариями
Номер строки
Наименование депозитария
ИНН депозитария
Номер лицензии депозитария
Количество ценных бумаг, шт.
Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение по размещенным средствам, тыс. руб.
Справедливая стоимость ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе, тыс. руб.
Сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Руководитель (Ф. И. О.1)
Главный бухгалтер (Ф. И. О.1)
Исполнитель (Ф. И. О.1)
Телефон:
"
"
 
 г.
 
1 Отчество - при наличии.