Раздел 1.1. Условные обязательства кредитного характера, оцениваемые в целях формирования резерва на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков | ||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
инструмента |
Количество |
Сумма
условного обязательства, тыс. руб. |
Величина
условного обязательства, подверженного риску дефолта, тыс. руб. |
Резерв
на возможные потери, тыс. руб. |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки, тыс. руб. |
||||||||||||||
всего |
вероятность
дефолта (без учета нефондированного обеспечения) |
всего |
вероятность
дефолта (без учета нефондированного обеспечения) |
расчетная
величина ОКП |
расчетная
величина ОКП с учетом обеспечения |
фактически
сформированный |
||||||||||||||
итого |
вероятность
дефолта (без учета нефондированного обеспечения) |
|||||||||||||||||||
до 4% |
от 4 до 25% |
от 25 до 100% |
100% |
до 4% |
от 4 до 25% |
от 25 до 100% |
100% |
до 4% |
от 4 до 25% |
от 25 до 100% |
100% |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
1 |
Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе: |
X |
||||||||||||||||||
1.1 |
со сроком более 1 года |
X |
||||||||||||||||||
2 |
Выданные банковские гарантии, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||
2.1 |
со сроком более 1 года |
|||||||||||||||||||
2.2 |
в рамках Федерального закона N 44-ФЗ |
|||||||||||||||||||
2.3 |
в рамках Федерального закона N 289-ФЗ |
|||||||||||||||||||
2.4 |
в рамках Налогового кодекса Российской Федерации |
|||||||||||||||||||
2.5 |
в рамках Федерального закона N 416-ФЗ |
|||||||||||||||||||
2.6 |
в рамках Федерального закона N 35-ФЗ |
|||||||||||||||||||
2.7 |
в рамках Федерального закона N 69-ФЗ |
|||||||||||||||||||
2.8 |
в рамках Федерального закона N 190-ФЗ |
|||||||||||||||||||
3 |
Обязательства по предоставлению денежных средств по договору
овердрафта |
X |
||||||||||||||||||
4 |
Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк
1, 2, 3), в том числе: |
X |
||||||||||||||||||
4.1 |
со сроком более 1 года (сумма строк 1.1, 2.1) |
X |
||||||||||||||||||
Раздел 2. Производные финансовые инструменты | |||||
тыс. руб. | |||||
Номер строки |
Наименование
инструмента |
Справедливая
стоимость |
Сумма требований |
Сумма обязательств |
|
актива |
обязательства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Форвард, всего, в том числе с базисным активом: |
||||
1.1 |
иностранная валюта |
||||
1.2 |
драгоценные металлы |
||||
1.3 |
ценные бумаги |
||||
1.4 |
производные финансовые инструменты |
||||
1.5 |
другие базисные активы |
||||
2 |
Опцион, всего, в том числе с базисным активом: |
||||
2.1 |
иностранная валюта |
||||
2.2 |
драгоценные металлы |
||||
2.3 |
ценные бумаги |
||||
2.4 |
производные финансовые инструменты |
||||
2.5 |
другие базисные активы |
||||
3 |
Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом: |
||||
3.1 |
иностранная валюта |
||||
3.2 |
драгоценные металлы |
||||
3.3 |
ценные бумаги |
||||
3.4 |
производные финансовые инструменты |
||||
3.5 |
другие базисные активы |
||||
4 |
Своп, всего, в том числе с базисным активом: |
||||
4.1 |
иностранная валюта |
||||
4.2 |
драгоценные металлы |
||||
4.3 |
процентная ставка |
||||
4.4 |
иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные) |
||||
4.5 |
ценные бумаги |
||||
4.6 |
производные финансовые инструменты |
||||
4.7 |
другие базисные активы |
||||
5 |
Прочие сделки |
||||
Раздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам и полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, права на которые удостоверяются депозитариями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
депозитария |
ИНН
депозитария |
Номер
лицензии депозитария |
Количество
ценных бумаг, шт. |
Стоимость
ценных бумаг, принятых в обеспечение по размещенным средствам, тыс. руб. |
Справедливая
стоимость ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной
основе, тыс. руб. |
Сформированный
резерв на возможные потери, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Отчество - при наличии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||