Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах

(Форма по ОКУД 0409155) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409155 от 08.10.2018 (ред. от 08.11.2021)
  — Форма по ОКУД 0409155 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409155 от 12.11.2009 (ред. от 02.06.2016)
  — Форма по ОКУД 0409155 от 16.01.2004 (ред. от 15.09.2009)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА
И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409155
Месячная (Квартальная)
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 1. Условные обязательства кредитного характера
Номер строки
Наименование инструмента
Условные обязательства
Категория качества
Резерв на возможные потери, тыс. руб.
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки,
тыс. руб.
расчетный
расчетный с учетом обеспечения
фактически сформированный
итого
по категориям качества
коли-
чество
сумма, тыс. руб.
I
II
III
IV
V
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Аккредитивы, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Выданные банковские гарантии и поручительства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1
со сроком более 1 года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2
в рамках Федерального закона N 44-ФЗ1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3
в рамках Федерального закона N 289-ФЗ2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4
в рамках Налогового кодекса Российской Федерации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5
в рамках Федерального закона N 416-ФЗ3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6
в рамках Федерального закона N 35-ФЗ4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7
в рамках Федерального закона N 69-ФЗ5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8
в рамках Федерального закона N 190-ФЗ6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Выпущенные авали и акцепты, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Прочие инструменты, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).
2 Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 289-ФЗ).
3 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон N 416-ФЗ).
4 Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон N 35-ФЗ).
5 Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ).
6 Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон N 190-ФЗ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5.1
со сроком более 1 года
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5), в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1
со сроком более 1 года (сумма строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1)
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2
условные обязательства кредитного характера, решение в отношении которых принято в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П1
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3
условные обязательства кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4
условные обязательства кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.11 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели однородных условных обязательств кредитного характера, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1
портфель неиспользованных кредитных линий
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2
портфель поручительств и выданных банковских гарантий, всего, в том числе в рамках:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1
Федерального закона N 44-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2
Федерального закона N 289-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3
Налогового кодекса Российской Федерации
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4
Федерального закона N 416-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5
Федерального закона N 35-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.6
Федерального закона N 69-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.7
Федерального закона N 190-ФЗ
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3
портфель акцептов и авалей
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4
иные портфели, всего, в том числе:
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Положение Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2017 года, регистрационный N 47384) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 июля 2018 года N 4874-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2018 года, регистрационный N 52308), от 27 ноября 2018 года N 4986-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный N 53053), от 26 декабря 2018 года N 5043-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный N 53505), от 18 июля 2019 года N 5211-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный N 55910), от 16 октября 2019 года N 5288-У (зарегистрировано Минюстом России 27 ноября 2019 года, регистрационный N 56646), от 11 января 2021 года N 5690-У (зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2021 года, регистрационный N 63238), от 18 августа 2021 года N 5889-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65077), от 15 февраля 2022 года N 6068-У (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2022 года, регистрационный N 67894), от 15 марта 2023 года N 6377-У (зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2023 года, регистрационный N 72915) (далее - Положение Банка России N 590-П).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7.4.1
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(указывается наименование портфеля)
 
7.4.2
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(указывается наименование портфеля)
 
…
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(указывается наименование портфеля)
 
7.5
условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, решение в отношении которых принято в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6
условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.10 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7
условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в портфели условных обязательств кредитного характера, классификация которых произведена в соответствии с пунктом 4.11 Положения Банка России N 590-П
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1.1. Условные обязательства кредитного характера, оцениваемые в целях формирования резерва на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков
Номер строки
Наименование инструмента
Коли-
чество
Сумма условного обязательства, тыс. руб.
Величина условного обязательства, подверженного риску дефолта, тыс. руб.
Резерв на возможные потери, тыс. руб.
Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, тыс. руб.
всего
вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)
всего
вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)
расчетная величина ОКП
расчетная величина ОКП с учетом обеспечения
фактически сформированный
итого
вероятность дефолта (без учета нефондированного обеспечения)
до 4%
от 4 до 25%
от 25 до 100%
100%
до 4%
от 4 до 25%
от 25 до 100%
100%
до 4%
от 4 до 25%
от 25 до 100%
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Неиспользованные кредитные линии, всего, в том числе:
X
1.1
со сроком более 1 года
X
2
Выданные банковские гарантии, всего, в том числе:
2.1
со сроком более 1 года
2.2
в рамках Федерального закона N 44-ФЗ
2.3
в рамках Федерального закона N 289-ФЗ
2.4
в рамках Налогового кодекса Российской Федерации
2.5
в рамках Федерального закона N 416-ФЗ
2.6
в рамках Федерального закона N 35-ФЗ
2.7
в рамках Федерального закона N 69-ФЗ
2.8
в рамках Федерального закона N 190-ФЗ
3
Обязательства по предоставлению денежных средств по договору овердрафта
X
4
Условные обязательства кредитного характера, всего (сумма строк 1, 2, 3), в том числе:
X
4.1
со сроком более 1 года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 1.1, 2.1)
X
 
Раздел 2. Производные финансовые инструменты
тыс. руб.
Номер строки
Наименование инструмента
Справедливая стоимость
Сумма требований
Сумма обязательств
актива
обязательства
1
2
3
4
5
6
1
Форвард, всего, в том числе с базисным активом:
1.1
иностранная валюта
1.2
драгоценные металлы
1.3
ценные бумаги
1.4
производные финансовые инструменты
1.5
другие базисные активы
2
Опцион, всего, в том числе с базисным активом:
2.1
иностранная валюта
2.2
драгоценные металлы
2.3
ценные бумаги
2.4
производные финансовые инструменты
2.5
другие базисные активы
3
Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом:
3.1
иностранная валюта
3.2
драгоценные металлы
3.3
ценные бумаги
3.4
производные финансовые инструменты
3.5
другие базисные активы
4
Своп, всего, в том числе с базисным активом:
4.1
иностранная валюта
4.2
драгоценные металлы
4.3
процентная ставка
4.4
иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные)
4.5
ценные бумаги
4.6
производные финансовые инструменты
4.7
другие базисные активы
5
Прочие сделки
Раздел "Справочно"
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам и полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, права на которые удостоверяются депозитариями
Номер строки
Наименование депозитария
ИНН депозитария
Номер лицензии депозитария
Количество ценных бумаг, штук
Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение по размещенным средствам, тыс. руб.
Справедливая стоимость ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе, тыс. руб.
Сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Должностное лицо,
уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.